Управление рисками и надежностью банков

• Автор: Узденова, Фатима Магамедовна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Кисловодск
• Количество страниц: 144 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

1. РИСКМЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

1.1. Существующие методы оценки банковских рисков

1.2. Методы оценки надежности коммерческих банков

1.3. Управление портфелем ценных бумаг

2. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В БАНКОВСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

2.1. Основные идеи кластерного анализа.

2.2. Обобщенная система кластерной оценки и минимизация

риска портфеля.

2.3. Декомпозиционные принципы сокращения времени решения задачи кластеризации и компоновка информационной системы кластерного анализа
3. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ БАНКА
3.1. Оценки рисков реальных портфелей
3.2. Применение кластерных методов к оценке надежности банка.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Так, разработаны и применяются в настоящее время существующие в зарубежной и отечественной науке банковского менеджмента системы классификации банковских рисков, методы экономического анализа деятельности коммерческих банков, оценки отдельных видов банковских рисков, оценки надежности и рейтинга банков. России. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 2 наименования, приложений. В первой главе Рискменеджмент в коммерческом банке даны характеристика и анализ существующих методов оценки банковских рисков, рассмотрены недостатки этих методов, выявлена необходимость углубленного исследования и доработки методов оценки инвестиционных банковских рисков, в том числе рисков портфелей ценных бумаг, обоснованы преимущества применения кластерных методов анализа к оценке портфельных рисков. Обоснованы также необходимость и преимущества применения принципов кластерного анализа к оценке надежности банков и составления рейтинга коммерческих банков в общей денежнокредитной системе. Во второй главе Кластерный анализ в банковском менеджменте рассмотрены и исследованы основные идеи кластерного анализа, приводятся известные применения кластерных методов в оценке и минимизации рисков. Это позволило построить надежную базу для построения более точных кластерных построений, минимизирующих риск портфеля ценных бумаг. Результаты исследований известных приемов кластерного анализа послужили отправной точкой для нового взгляда на решение кластеризации финансовых активов. Обоснована необходимость решения такой важной проблемы в кластеризации, как выбор необходимого числа кластеров. В работе впервые рассматривается задача кластеризации в новом пространстве решена задача оптимальной декомпозиции портфеля на кластеры. Подробно исследованы метрики, наиболее быстро и точно приводящие к поиску минимального риска портфеля. В третьей главе Оценка рисков и управление надежностью банка приведены результаты, полученные при работе с модельными портфелями ценных бумаг. В качестве проверочных моделей использованы фрагменты известных портфелей. Дано объемное представление кластеризованных портфелей. Показаны степени минимизации риска портфелей каждым кластером. Предложена также методика оценки надежности банков с применением основных принципов кластеризации. Проведен анализ экономической деятельности конкретного банка ОСБ в г. Черкесске за гг. На базе результатов проведенного анализа, дана оценка надежности банка по существующей и общепринятой методике, базирующейся на принципах кластерного анализа. Результаты расчетов подтвердили преимущества предложенной методики и убедительную простоту, полезность ее применения в банковской практике. Коммерческие банки и кредитнобанковская система в целом в условиях России являются определяющим и одним из главных факторов сохранения и развития экономики, реализации и продвижения инвестиционных программ, в том числе государственных, все большего слияния промышленнопроизводственного и банковского капитала в форме финансовопромышленных групп основы развития экономики. Но экономическая ситуация в России в последние годы и сегодня все еще определяется негативным воздействием таких внешних и внутренних факторов, как спад производства, тяжелое состояние государственных финансов, рост взаимных неплатежей и фактическое банкротство многих предприятий, приведших к иммобилизации и обеспечению банковских активов, потрясения на международных финансовых рынках, существенно повлиявшие на ход развития отечественной экономики, и, наконец, кризис, разразившийся в августе г. Все это показало, что банки являются таким же зависимым элементом экономики, как и другие структуры, и даже более уязвимым. В этой ситуации, когда изменились условия функционирования коммерческих банков, достижение их целей становится возможным в основном за счет изменения качества управления. Однако многие теоретические вопросы банковского менеджмента остаются до настоящего времени недостаточно разработанными. Особенно это касается таких вопросов, как концепция денежного потока, цена капитала, эффективность рынка капитала, портфельное управление активами, компромисс между доходностью и риском и др.