Система автоматизированной поддержки принятия решения при проведении валютных операций в реальном масштабе времени

• Автор: Алфимов, Роман Валерьевич
• Шифр специальности: 05.13.06
• Научная степень: Кандидатская
• Место защиты: Б. м.
• Количество страниц: 93 с. : ил.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

А - матрица ограничений ЗИОП в канонической форме ограничений задачи ЛП;

А1 - матрица ограничений ЗИОП;

А2 - матрица ЗИОП, в формулировке с нормализованными ограничениями на значения переменных;

ВТ - тип покупаемых средств;

СК - множество контрагентов - потенциальных участников сделок;

С№ е СИ - контрагент - участник рынка с которым заключена сделка.

ИВ - дата уплаты купленных средств;

ОТ - сделка;

ЭМ - название типа сделки;

ОБ - дата уплаты проданных средств;
ОТ - множество типов сделок;
БУы - множество объемов покупаемых средств типа ВТ;
ЕТ - шаг цены;
РА( I) - множество объемов типов средств у банка в момент времени I;
БК - оператор продажи;
РТ - множество типов средств имеющих хождение на различных рынках; ри - оператор покупки;
РО( I ) - множество характеристик открытой позиции по Ему средству;
в’ - подграф ЗИОП, соответсвующий набору сделок;
О - граф ЗИОП;
О* - оптимальный подграф ЗИОП;
МВ( I) - допустимое множество сделок в момент времени I;
ЫВ( I) - количество сделок, доступных для совершения в момент времени I.
Ысы - количество контрагентов;
ОТт- количество типов сделок;
ОТ - количество характеристик открытой позиции;
№т- количество типов средств;
N1, ор - количество сделок в - ой открытой позиции;
ОТм- количество допустимых объемов покупаемых средств типа ВТ;
О О] - ая сделка в открытой позиции;
ОР - множество открытых позиций;
РЕ( С) - функция переоценки портфеля;
РЛ - цена сделки;
Я( 1:) - состояние рынка;
1ТТ - единица измерения цены;
2 - сумма;
БТ - тип продаваемых средств;
ЗИОП - задачи изменения открытых позиций;
ЗППР - задача поддержки принятия решения;
ЛОНК - задача нелинейного программирования с линейными ограничениями и нелинейной критериальной функцией;
ЛП - линейное программирование;
ЛПР - лицо принимающее решение;
ОП - открытая позиция;
ЦЛП - целочисленное линейное программирование.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
1.1. Функции банков - участников финансовых рынков
1.2. Обеспечение операций на финансовых рынках
1.3. Задачи банка в операциях на финансовых рынках
1.4. Задача поддержки принятия решения, как составная часть управления рисками
1.5. Сравнительный анализ методов управления рисками
1.6. Функции принятия решения, допускающие реализацию в рамках
формальной модели
Выводы по первой главе
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
2.1. Определения основных понятий предметной области
2.2. Функция переоценки портфеля как критерий качества принятия решения при проведении операций на финансовых рынках
2.3. Модель поддержки принятия решения на основе понятия открытой позиции
2.4. Математическая постановка ЗИОП
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ РЕАЛЬНОГО МАСШТАБА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАДАЧИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИИИ

3.1. Оценка вычислительной сложности алгоритмов для ЗИОП исходя из
требования реального масштаба времени
3.2. Общие свойства ЗИОП
3.3. Сравнительный анализ методов решения задач ЛП и ЦЛП в применении к ЗИОП
3.4. Метод решения ЗИОП при формулировке с линейными ограничениями
3.5. Метод решения ЗИОП при формулировке в виде задачи ЦЛП
3.6 Граф ЗИОП
3.7. Алгоритм построения оптимального подграфа графа ЗИОП
3.8. Анализ алгоритма, доказательство корректности, оценка вычислительной сложности
Выводы по третьей главе
ГЛАВА 4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ
4.1. Описание функций автоматизированной системы
4.2. Ввод характеристик ОП
4.3. Модульная структура системы
4.4. Пример функционирования системы
Выводы по четвертой главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Тип сделки:
БТ; = { Б>1, ВТ, БТ, ВУы, ЯТ, ЕТ } - сделка Его типа, где:
БМ - название типа сделки;
Вт £ тт - тип покупаемых средств;
5т £ тт - тип продаваемых средств;
БУы - множество объемов покупаемых средств типа ВТ;
БУЫ= {УТы. к}, к = 1..МУы;
УУы - количество допустимых объемов покупаемых средств типа

КТ - единица измерения цены;
ЕТ - шаг цены.
Открытой позицией банка по типу средства БТ; , 1 = 1..№т далее будем называть портфель банка, образованный в результате сделок покупки, в которых средство типа РТ, привлекается с указанием значений параметров каждой сделки и состояния рынка в момент ее совершения. Открытая позиция не включает в себя сделки продажи.
Пусть:
СК = { СЫ8 }, в = 1...]Мс1ч- множество партнеров - потенциальных участников сделок, где:
Ыси - количество партнеров.
Формально сделка, совершенная в момент времени Т есть:
БЬ( I) = {I, БТЬ БУы, к, РЯ, БВ, ББ, Я(I), СКз} - где:
I - момент времени совершения сделки;
БТ; £ БТ - тип сделки;
БУы, к £ БУы, - объем привлекаемых средств; БЭ - дата уплаты проданных средств;