Управление ликвидностью коммерческого банка

• Автор: Романко, Людмила Вениаминовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 153 с. : ил.

ГЛАВА1.УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1 Современные тенденции в банковской системе Российской Федерации

1.2 Анализ теоретических подходов к управлению ликвидностью коммерческого банка

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

2.1 Ликвидность коммерческого банка: понятие, принципы и система управления

2.2 Методические положения по управлению ликвидностью коммерческого банка на основе критерия доходности
2.3 Методические рекомендации по формированию модели управления ликвидностью коммерческого банка

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

3.1 Управление ликвидностью коммерческого банка на примере

3.2 Модель комплексного управления ликвидностью коммерческого банка

3.3 Использование концептуальных положений комплексного управления Ставропольского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность темы исследования.
Современный банковский сектор является важнейшей сферой национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы банковская система России претерпела значительные изменения, пережила ряд разрушительных кризисов, которые явились в ряде случаев результатом непрофессионального подхода к управлению ликвидностью.
Следовательно, требуется разработка новых подходов, способных сделать управление банком научно обоснованным, в большей мере соответствующим решению задач обеспечения высокой прибыльности банковской деятельности с соблюдением требований финансовой устойчивости.
До сих пор большинство отечественных монографий, учебников и учебных пособий по банковскому делу уделяют недостаточное внимание вопросу управления ликвидностью, сконцентрировав основные усилия на раскрытии отдельных направлений работы банков в области активных и пассивных операций.
За рубежом проблема управления ликвидностью сформировалась на рубеже 60-70-х годов XX века. Более того, именно западные ученые первыми разработали эффективные способы управления ликвидностью. Тем не менее, разработанные ими принципы и методы могут быть применимы к условиям нашей страны лишь в ограниченной степени. Это обусловлено в первую очередь тем, что российские банки лишены наиболее надежных активных инструментов и вынуждены функционировать в условиях более высокого риска, нежели банки западных стран.
В связи с этим, на современном этапе возникает острая необходимость управления ликвидностью в российских коммерческих
банках, что и определяет актуальность темы диссертационного
исследования.
Степень разработанности проблемы.
Наиболее полно подходы к управлению ликвидностью банка представлены в исследованиях зарубежных специалистов C.JI. Брю, Д.Д. Ван-Хуза, Ч. Вельфеля, Э.Долана, K.P. Макконела, Н.Б. Мерфи, Р.Л. Миллера, Д. Полфремана, П. Роуза, С. Сили, Дж. Синки, мл., Ф. Форда. Современный уровень разработки темы исследования в нашей стране, а также наиболее важные тенденции развития взглядов на управление ликвидностью банков отражены в работах отечественных ученых и специалистов, среди которых следует выделить Е.В. Белика, Г.Н. Белоглазовой, A.B. Буздалина, Э.Н. Василишена, О.В. Гончарук, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой, Г.С. Пановой, А.М. Тавасиева, в значительной степени развивших методологию управления ликвидностью банка и адаптировавших зарубежный опыт к специфике российских условий.
Вместе с тем, в экономической литературе не нашли достаточного отражения вопросы комплексного управления ликвидностью банка с учетом анализа чувствительности активов и пассивов, уровня доходности и рисков, что и определяет цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования.
Целью диссертационной работы является разработка и научное обоснование методических положений и практических рекомендаций по формированию комплексной системы управления ликвидностью.
В соответствии с данной целью в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:
выполнен анализ качества структуры активов и пассивов российской банковской системы, как в целом, так и на региональном уровне, на примере коммерческих банков Ставропольского края;
вид активов, чтобы максимизировать прибыль при заданном наборе допущений, включенных в модель.
Метод научного управления банковскими активами дает заметные преимущества банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая подготовка которых позволяет его использовать. Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Использование достаточно разработанной модели линейного программирования позволит руководству банка увидеть последствия некоторых его решений. Модель можно использовать для проверки чувствительности этих решений к изменениям экономической конъюнктуры или к ошибкам в прогнозах. Одно из главных преимуществ, которое получает руководство при формулировании модели, состоит в том, что заставляет тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более того, этот процесс принуждает руководство банка изучать портфель кредитов и инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможностью дохода и издержек по ним.
Основной недостаток использования научных методов управления касается главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или консультантов с соответствующей подготовкой, а также вычислительного оборудования мощности, достаточной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень дорого.