Совершенствование системы управления операционным риском на предприятии

• Автор: Енгалычев, Олег Викторович
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 208 с. : ил.

Глава 1. Развитие теории управлении операционным риском

1.1. Понятие “риск” и “операционный риск” в отечественной и зарубежной науке

1.2. Определение и классификация операционного риска как составной части хозяйственного риска предприятия

I 1.3. Развитие подходов к управлению операционным риском

предприятия и постановка задачи исследования

Глава 2. Теоретические подходы к управлению операционным риском іірсдпрінптні

2.1. Теоретические подходы к формированию системы показателей операционного риска предприятия

щ 2.2. Применение математических моделей и методов для оценки уровня

операционного риска предприятия

2.2.1. Методы оценивания основных характеристик операционных потерь на основе непараметрнческого подхода
2.2.2. Метод построения модели Operational value at risk на основе параметрического подхода
2.2.3. Методы корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования уровня риска
2.2.4. Нейронные сети для прогнозирования уровня риска
2.2.5. Байесовский подход к оценке вероятности рискового события
2.2.6. Методы интервальной статистики для оценки риска
2.2.7. Сценарные логико-вероятностные методы для оценки вероятности и * величины ущерба редких рисковых событий

2.2.8. Количественные модели риска на основе индексов
2.2.9. Экспертные методы оценки риска
2.2.10. Методы нечеткой логики для интегральной оценки риска
2.3. Разработка модели процесса управления операционным
риском на предприятии
2.3.1. Процесс управления операционным риском на стратегическом уровне
2.3.2. Процесс управления операционным риском на оперативном уровне
2.3.2.1. Функция планирования уровня операционного риска
2.3.2.2. Функция организации исполнения мероприятий по управлению операционным риском
2.3.2.3. Функция учета операционного риска
2.3.2.4. Функция контроля операционного риска
2.3.2.5. Функция анализа эффективности управления операционным риском и мотивации
Глава 3. Организации управления операционным риском на предприятии
3.1. Организация и методическая поддержка процесса управления операционным риском на предприятии
3.2. Информационное обеспечение управления операционным риском па предприятии
3.3. Расчетная модель процесса управления операционным риском на предприятии
Выводы
Заключение
Библиографический синеок Приложения

Последние десятилетия характеризуются значительным возрастанием интереса со стороны научных и деловых кругов к вопросам управления рисками. Глобализация и серьезные политические изменения, развитие научно-технического прогресса, тотальная информатизация, увеличение террористической активности все эти явления привели к усложнению и увеличению динамизма всех сторон жизни общества, результатом чего явилось возрастание рисков внешней и внутренней среды предприятий различных
• отраслей и форм собственности. В России данная ситуация усугубляется значительным износом основных фондов в промышленности, постприватнзационной неустойчивостью в отношении собственности, несоответствием подходов и методов управления требованиям рыночной экономики.
Одним из основных видов риска предприятия, вне зависимости от сферы '• деятельности, является операционный риск, обусловленный неопределенностью
состояния и функционирования внутренней среды. Последствия возникновения операционных рисков на предприятиях приводят не только к потерям, но и нередко сопровождаются гибелью людей, а также значительным экологическим ущербом окружающей среде.
Для предприятий функционирующих в условиях рыночных отношений, являются заведомо проигрышными как стратегия абсолютной минимизации операционного риска, так и стратегия его абсолютного игнорирования. В первом случае, это обусловлено увеличением затрат и снижением конкурентоспособности продукции предприятия, а во втором - возникновением реальных угроз существованию предприятия. В этой связи возникает задача определения приемлемого для данного предприятия уровня риска и управления
* текущим уровнем риска в рамках заданных ограничений.
Показатели вероятности определенного ущерба в результате рискового события, (например, летального исхода человека в результате аварии), R = Р{АВ}, где Л - рисковое событие (сценарий), В = {Z>Zdo,}
Каждый из данных показателей характеризует единичное событие ОР (или группу событий ОР в рамках одного сценария). По показателям вероятности события может быть определено только теоретическое значение (плановое и фактическое). Эмпирическое значение может быть определено, только на длительном временном интервале.
Учитывая, что задача оценки риска всегда сопряжена с высоким уровнем неопределенности, не всегда позволяющим выразить составляющие риска в количественных шкапах, возникает необходимость использовать качественные показатели риска, базирующиеся на порядковых шкалах [67].
Качественные показатели, - показатели вероятности насту/пения рискового события, показатели величины потерь, показатели уровня риска могут быть получены на основе экспертных методов.
Такие показатели могут быть выражены в очках, баллах, с помощью лингвистических переменных (низкий, средний, высокий, критический).
Одним из недостатков качественных методов - наличие высокого уровня субъективизма при формировании данных показателей, в том числе и в процессе оценки степени влияния тех или иных мероприятий на снижение уровня риска. В этой связи особый интерес представляют использование различных методов, позволяющих снизить субъективизм при формировании данных показателей, в качестве возможного подхода можно предложить использование скорринговых моделей (scoring system) [130] в оценке ОР.
Качественные показатели могут дополнять количественные показатели (показатели величины потерь от рискового события, вероятности рискового события) при описании тех или иных рисковых событий.