Принятие управленческих решений по инвестированию в развитие филиальной сети крупных коммерческих организаций на основе рейтинговой оценки их деятельности

• Автор: Тюрин, Дмитрий Валерьевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 183 с.

ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1 Основные принципы составления рейтингов

1.2 Обзор существующих методик рейтингового оценивания

Выводы по главе

2. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ФИЛИАЛОВ

2.1. Филиал - часть взаимодействующей системы «Головной Центр - Филиалы»

2.2 Выбор и способы задания параметров

2.2.1 Потенциал действующей филиальной сети

2.2.2 Прогноз увеличения потенциала филиальной сети

2.2.3 Инвестиционная привлекательность и инвестиционные риски регионов, охваченных филиальной сетью
2.3 Предварительный анализ исходных данных
2.4 Применение статистического пакета ЭРБЗ для рейтингового анализа филиалов. ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКЕТА
2.4.1 Характеристики пакета
2.4.2 Структура пакета
2.5 Структура методологии принятия управленческих решений, основанная на СТАТИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
Выводы по главе
3. ПОЛУЧЕНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
3.1 Предпосылки для снижения размерности
3.2 Краткая характеристика методов снижения размерности в БРБЗ, основанных на
КОРРЕЛЯЦИОННОМ АНАЛИЗЕ
3.3 Корреляционный анализ исходных данных
3.4 Реализация метода главных компонент в 8РЭ
3.5 Человеко - компьютерная процедура агрегирования параметров филиалов коммерческого банка
3.6 Принципы автоматизации процедуры агрегирования
Выводы по главе
4. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
4.1 Краткая характеристика модели кластерного анализа
4.2 Нормализация результатов агрегирования
4.3 Кластеризация с помощью метода к-средних
4.4 Кластеризация для трех уровней принятия решений
Выводы ПО ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Введение
Обоснование темы диссертации. Постановка проблемы. Пути ее
решения
В 1995 году, начиная работу в одном из крупных банков, перед которым стояла задача осуществить комплекс мероприятий по организации и развитию собственной филиальной сети с подключением максимального количества промышленно развитых регионов России, я впервые задумался над серьезной проблемой - как выработать объективные критерии принятия решения по эффективному инвестированию выделенных на развитие филиалов средств. Через два года, став руководителем Аналитического Управления данного банка и получив посредством его объединения с другими крупными и средними банками, находящимися в разных уголках страны, развитую филиальную сеть, насчитывающую около 70 филиалов и дочерних региональных банков, а также 1200 расчетно-кассовых отделений при них, я осознал необходимость научного изучения данной проблемы, поскольку каждая коммерческая организация, не относящаяся к спектру моей деятельности, а именно производственные предприятия, страховые, аудиторские фирмы, расчетные центры и другие представители сферы услуг, но имеющая развитую филиальную сеть в регионах, сталкивается с этой же задачей. Решению этой проблемы, имеющей глубокие корни и возникшей из практических потребностей реальных организаций и меня лично, и посвящена моя диссертация.

дежности: КДК— 27, КТЛ — 42, КПКК— 21, КЗР — 10. Веса коэффициентов, входящих в расчет балла по эффективности были определены как: 1<ДОК — 55, КДОА ■— 21, КДОАтах — 14, КИПС — 10. Итоговый же рейтинг каждого банка определяется как взвешенная сумма полученных им баллов (пронормированных по каждой из четырех групп оценок). При этом веса для них определились следующим образом: оценка структуры активов (ОСА) — 13, оценка структуры пассивов (ОСП) — 28, оценка надежности (ОН) — 49, оценка эффективности (ОЭ) — 10.
Таким образом, в общем виде «формула оптимальности» для банка каждой из пяти групп величины представляет собой следующую функцию:
И = ИОСА/ОСАмах) * 13 + б(ОСП/ОСПмах) * 28 + ((ОН/ОНмах) * 28 +
+ ^ОЭ/ОЭмах) * 10 + С, где Г(Х)=1^(Х* 1 ООО), если 0,001<Х<1 и Я[Х) = 0 в противном случае (логарифмирование необходимо, чтобы исключить зависимость расположения банков от базы нормировки), а С — своеобразная премия банку за величину (банки первой группы получили «премию» 100 баллов, второй — 30, третьей 10, четвертой — 5, пятой — 0).
При таком раскладе максимальный рейтинг, который мог получить банк первой группы, равняется 350 баллам, второй — 330, третьей — 310, четвертой — 305, пятой - 300.
Рейтинг фирмы «ПАКК»
В своем рейтинге эксперты фирмы пытаются совместить простоту и