Управление кредитным портфелем коммерческого банка

• Автор: Меняйло, Галина Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Воронеж
• Количество страниц: 199 с. : ил.

Глава 1. Теоретические основы управления кредитным портфелем коммерческого банка
1.1. Сущность и классификация кредитного портфеля банка
1.2. Теоретические подходы к управлению кредитным портфелем банка
1.3. Формирование кредитного портфеля банка
Глава 2. Управление рисками и мониторинг кредитного портфеля коммерческого банка
2.1. Управление кредитным риском кредитного портфеля банка
2.2. Управление риском чрезмерной концентрации кредитного портфеля банка
2.3. Мониторинг кредитного портфеля банка
Глава 3. Оптимизация управления кредитным портфелем коммерческого банка (на примере коммерческого банка «А»)
3.1. Критерии оптимизации кредитного портфеля банка
3.2. Модель оптимизации управления кредитным портфелем банка
Заключение
Литература
Приложения

Актуальность исследования. Конец XX - начало XXI века явились периодом глубоких и драматических изменений в банковском деле. В последнее десятилетие XX века в России были предприняты меры по децентрализации, так называемой, «монобанковской системы», приняты законы о банках и банковской деятельности, заложены основы функционирования новой российской банковской системы, ориентированной на потребности экономики рыночного типа. Череда кризисов в последние годы предопределила необходимость формирования условий для повышения устойчивости банков и развития конкуренции в банковской сфере.
В условиях жесткой конкуренции современный коммерческий банк вынужден постоянно бороться за своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские продукты и услуги, обеспечивающие ему и его клиентам необходимую прибыль, демонстрировать свою надежность, стабильность и способность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
В новых экономических условиях неизмеримо возросли требования к качеству банковского менеджмента, что, безусловно, выводит на первый план проблему формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка, актуальность которой обусловлена следующими обстоятельствами:
во-первых, ролью кредитования, поскольку с его помощью решаются проблемы, стоящие перед всей экономической системой; кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем самым обслуживая перелив капитала, что обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс, служит мощным средством расширения масштабов производства, увеличения основного капитала, строительства новых крупных и технически хорошо оснащенных предприятий;
во-вторых, значительной долей кредитных операций в активных операциях банков; банки - многопрофильные учреждения, способные выполнять до 200 видов разнообразных операций, но кредит обеспечивает одну из главных статей дохода банков;
в-третьих, высокими кредитными рисками, так как невозврат кредита -один из решающих факторов, ухудшающих финансовое положение банков;
в-четвертых, эффективностью кредитной деятельности банков, зависящей от качества кредитного портфеля, степени рискованности кредитной политики; высокие риски и существенные перепады доходности кредитных инструментов требуют оптимизации процесса управления кредитным портфелем коммерческого банка.
Таким образом, управление кредитным портфелем — важнейшая составляющая банковского менеджмента, влияющая на доходность, надежность и ликвидность банка.
Учитывая, что настоящий момент характеризуется поиском путей реформирования банковской системы с целью повышения ее эффективности и устойчивости, представляется важным рассмотреть актуальные в теоретическом и практическом аспектах проблемы формирования, управления, оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка, решение которых будет способствовать эффективному управлению ресурсами коммерческих банков.
Работа выполнена в рамках научно-исследовательской темы кафедры финансов и кредита экономического факультета Воронежского государственного университета «Теория и практика формирования и функционирования финансовых и денежно-кредитных отношений».
Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические проблемы управления кредитным портфелем рассматриваются в работах таких зарубежных авторов, как Т. Кох, Мак Нотон Д., П. Роуз, Дж. Синки, М. Хиггинс, Е.В. Боуден. В России отдельные аспекты получили развитие сравнительно недавно в работах A.C. Кокина, К.В. Кочмолы, М.А. Помориной, А.В. Бородина, М.Н. Тоцкого.
Такие отечественные авторы, как Л.П. Белых, И.В. Ларионов, И.В. Меркурьев, В.А. Купчинский рассматривают, как правило, управление банковским портфелем в целом, не уделяя должного внимания кредитному портфе-

договору процента».
Рис.5. Классификация рисков кредитного портфеля
Иода Е.В. предлагает разделить кредитный риск на портфельный и операционный (рис. 6). Портфельный риск, в свою очередь, можно разделить на внутренний риск и риск концентрации.
Рис.6. Структура кредитного риска
14 См. Герасимов Б.И. Управление кредитными рисками Коммерческого банка/ Б.И. Герасимов, И.Г. Самохвалова, Е.Б. Герасимова,- Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001.-С