Разработка информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора страны

• Автор: Шимановский, Константин Викторович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Пермь
• Количество страниц: 216 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Методология стресс-тестирования в надзорных органах центральных банков стран мира
1.1. Цели и задачи стресс-тестирования банковского сектора
1.1.1. Определение и понятие стресс-тестирования
1.1.2. Банковские риски как источник убытков в стрессе
1.1.3. Роль и место стресс-тестирования в рамках экономики страны
1.2. Обзор международных подходов к организации стресс-тестирования
1.2.1. Глобализация концепции стресс-тестирования
1.2.2. Критерии, определяющие принципы построения методик стресс-тестирования в
национальных банках различных стран
1.2.3. Особенности подходов и методов стресс-тестирования в национальных банках Европы
1.2.4. Опыт стресс-тестирования в странах СНГ
1.2.5. Консолидация мирового опыта в области стресс-тестирования в подходах МВФ
1.2.6. Вопрос унификации инструментария для решения задачи стресс-тестирования банковского
сектора
1.3. Современные информационные системы стресс-тестирования банковского сектора

1.3.1. Комплексное решение стресс-тестирования и анализа устойчивости финансовых институтов
от компании FRSGlobal
1.3.2. Российский опыт создания системы стресс-тестирования в компании «ИНЭК»
1.3.3. СППР надзорных органов Банка Австрии «Systemic Risk Monitor»
1.4. Информационное обеспечение задачи стресс-тестирования
1.4.1. Виды информации, необходимые для проведения стресс-тестирования
1.4.2. Источники и формы представления исходных данных
1.4.3. Способы и форматы информационного взаимодействия
Выводы по главе
Глава 2. Методологические и инструментальные основы унифицированной
информационно-аналитической системы стресс-тестирования
2.1. Предлагаемый подход к построению унифицированной информационноаналитической системы стресс-тестирования банковского сектора
2.1.1. Концепция построения унифицированной информационно-аналитической системы стресс-тестирования
2.1.2. Ключевые задачи стресс-тестирования банковского сектора
2.1.3. Инвариантность методов решения задач стресс-тестирования банковского сектора
2.2. Экономико-математические модели для аналитических инструментов сгресс-тестирования банковского сектора различных стран мира
2.2.1. Моделирование оценки влияния стрессовых изменений макроэкономической ситуации в стране и мире на показатели банковской деятельности
2.2.2. Модели расчета вероятности дефолта однородной (тематической) группы заемщиков
2.2.3. Модель оценки степени подверженности финансово-кредитных организаций банковским рискам
2.2.4. Модель оценки эффективности банковских кредитов для экономики регионов
2.2.5. Ситуационно-матричная модель оценки сбалансированности ликвидных средств банка
2.2.6. Имитационная балансовая модель банка
Выводы по главе
Глава 3. Практическая реализация типовой информационно-аналитической
системы поддержки принятия решений в области стресс-тестирования и анализа банковских рисков
3.1. Типовая версия НАС стресс-тестирования банковского сектора
3.1.1. Архитектура типовой версии ИАС СТ БС

3.1.2. Основные функциональные возможности типовой версии ИАС стресс-тестирования
банковского сектора
3.1.3. Программно-технический и инструментальный комплекс типового варианта ИЛС стресс-
тестирования банковского сектора
3.2. Задача проведения комплексного стресс-теста банковской системы страны (на примере Банка России)
3.2.1. Практика проведения стресс-тестирования в Банке России
3.2.2. Комплекс взаимосвязанных моделей стресс-тестирования банковского сектора России
3.3. Примеры результатов расчета стресс-тестов и верификация полученных данных на кризисных периодах
3.3.1. Сценарное моделирование экономики страны в центральном банке
3.3.2. Формирование стрессовых макроэкономических сценариев
3.3.3. Полученные результаты и верификация модели оценки однородной (тематической) группы
заемщиков
3.3.4. Оценка подверженности риску российских банков
3.3.5. Изменение показателей агрегированного баланса финансово-кредитных учреждений и
банковского сектора
3.3.6. Комплексный графический анализ состояния финансовых организаций банковского сектора в
стрессовых ситуациях
3.3.7. Оценка рисков банковского сектора в стрессовой ситуации
Выводы по главе
Заключение
Список используемой литературы
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

Введение
Актуальность темы исследования. В условиях финансовых кризисов все большую актуальность приобретает поиск новых приемов анализа устойчивости банковской системы и оценки возможных банковских рисков. Одним из современных средств для решения этой задачи является стресс-тестирование, позволяющее дать оценку потенциального воздействия на финансовое состояние банков ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.
Центральные банки и органы банковского надзора многих стран всё более пристальное внимание уделяют вопросам организации и проведения стресс-тестирования как на уровне отдельных финансово-кредитных учреждений, так и на уровне банковской системы в целом. Разработка комплексных антикризисных мер стала одной из приоритетных целей правительства и центральных банков различных государств. Это нашло свое отражение в задачах долгосрочной стратегии развития банковского сектора многих стран. Для формирования плановых мер по обеспечению стабильного развития банковского сектора центральным банкам необходимы современные информационноаналитические системы (далее ИАС), позволяющие оценивать уровень устойчивости банков к негативным изменениям в экономике страны и мира.
Процессы глобализации и повышения уровня взаимосвязи между банками разных стран выводят вопрос устойчивости финансовых систем за рамки сферы влияния одного государства. Несмотря на это, в связи с различиями в организации банковской деятельности в разных странах, до настоящего времени не выработано единых инструментальных средств для проведения стресс-тестирования банковского сектора. В каждом центральном банке эта проблема решается самостоятельно, с учетом существующих методологических и информационно-технических возможностей или, например, в случае отдельных развивающихся стран, не решается вообще.
Все вышесказанное определяет актуальность темы диссертации, посвященной разработке типовой (унифицированной) ИАС стресс-тестирования банковского сектора страны, которая может быть при минимальной адаптации внедрена в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья.
Степень разработанности проблемы. Наличие необходимости выработать эффективные меры по предотвращению волны мировых финансовых кризисов конца XX века вызвало повышенный интерес к вопросам устойчивости финансовой системы в целом и стресс-тестирования банковского сектора в частности. В настоящее время можно

уровня банковской системы. При этом микроанализ проводится для репрезентативной выборки банков, на базе которой делается анализ изменения всего банковского сектора.
Для формирования стрессовых сценариев расчета используется модель NiGEM (National Institute Global Econometric Model), в рамках которой формируются «шоковые» изменения макропараметров. Моделируются как внутренние кризисы (отклонение от базового сценария развития), так и учитываются внешние факторы воздействия (например, война в Ираке, кризис в США и пр.)
Исследуя принципы организации стресс-тестирования в Федеральном Банке Германии, можно сделать выводы, что, несмотря на «гигантские» масштабы банковского сектора, центральному банку удается производить оценку состояния каждого составляющего финансовой системы индивидуально. Это позволяет использовать принципы моделирования сводных показателей и репрезентативных выборок.
Стоит отметить, что разработанные в Федеральном Банке Германии подходы к стресс-тестированию кредитного риска активно используются на территории государств постсоветского пространства. Так, например, в Республике Казахстан использование практически идентичной модели кредитного риска дает неплохие результаты [128].
Методы организации двухстороннего взаимодействия между надзорными органами и банками при расчете стресс-тестов, на примере Банка Франции (Banque de France)
Банковская система Франции считается одной из самых развитых в мире. Во многом это обусловлено тем фактом, что вся финансовая система находится под высоким контролем государства. Банки Франции предоставляют надзорным органам практически полную информацию о своей деятельности. Процессы концентрации и централизации банковского капитала в XX веке носят характер значительного ускорения, о чем свидетельствует тенденция к сокращению количества банков. В конце XIX века во Франции насчитывалось свыше 6 тыс. банков. В настоящее время по данным центрального банка их количество существенно сократилось и насчитывает чуть более 400 организаций.
Высокая степень государственного контроля в банковском секторе и достаточно небольшое, по сравнению с остальными странами Европы, количество банков позволяет Банку Франции проводить стресс-тестирование с непосредственным участием каждой кредитной организации, применяя две схемы взаимодействия «top-down» и «bottom-ир» (рисунок 7).
Схема «top-down» более проста в организации методологических расчетов, так как проводится по единой методике и с идентичным для всех банков значением стрессовых