Надежность и устойчивость коммерческого банка в конкурентной среде

• Автор: Стребков, Игорь Михайлович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 176 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. НАДЕЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1.1. Коммерческе банки в рыночной экономике
1.2. Понятие и сущность надежности и устойчивости коммерческого банка
1.3. Надежность и устойчивость коммерческих банков в современных условиях России
Глава 2. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
2.1. Факторы, определяющие надежность и устойчивость коммерческого банка 54 ы-
2.2. Конкурентная среда и ее влияние на надежность и устойчивость банков и кредитных учреждений
2.3. Риски и надежность и устойчивость коммерческого банка
Глава 3. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
3.1. Методики и показатели оценки надежности и устойчивости коммерческого банка. Направления их оптимизации
3.2. Система нормативов, обеспечивающих поддержание надежности и устойчивости коммерческих банков
3.3. Надежность и устойчивость коммерческого банка в банковском менеджменте
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение
Из всего многообразия условий, реально определяющих общее экономическое положение страны, в исследовании выбраны надежность и устойчивость коммерческих банков, эффективная работа которых определяется как состоянием экономики, так и способностью банков ориентироваться в ее динамичных факторах и тенденциях. Для современной ситуации России это имеет особое значение из-за неэффективной структуры и разбалансированности экономики страны, недостаточности развития рыночной инфраструктуры, разрыва устоявшихся хозяйственных связей бывших республик, отраслей, регионов и предприятий СССР.
Ориентация экономики на рыночные отношения потребовала коренных преобразований банковской системы, как важнейшего сектора рыночного хозяйства. Вместо строго централизованных государственных структур (Госбанк, Стройбанк, Внешторгбанк, Сбербанк), обеспечивавших банковское обслуживание экономики в соответствии с жестким планированием через отраслевые министерства, на первом этапе сложилась двухуровневая, более гибкая банковская система с разветвленной сетью коммерческих банков.
Существенные изменения произошли и в функционировании банковской системы: повысилась самостоятельность и расширились функции
действующих и новых финансово-кредитных институтов; развиваются новые формы банковского обслуживания, виды внутрихозяйственных и внешнеэкономических связей; идет поиск оптимального разграничения сфер деятельности и функций специализированных финансово-кредитных и банковских учреждений; разрабатывается новое финансовое законодательство в соответствии с задачами современного экономического развития страны.
ОВместе с тем спад отечественного производства, хронический дефицит государственного бюджета, кризис платежной системы, резкая девальвация рубля, неустойчивость политической ситуации ослабили ликвидность многих банков, а наименее устойчивые обанкротились.
В процессе реорганизации и образования рыночной банковской системы России возникли многочисленные трудности ее формирования, в том числе из-за отсутствия четкого банковского законодательства.

Естественно возникает вопрос: может ли в принципе система
коммерческих банков или конкретная банковская структура отвечать критериям надежности и устойчивости в нестабильной, неустойчивой экономической среде? Каковы эти критерии, в чем состоит экономическое содержание самих категорий надежности и устойчивости коммерческих банков? Каков механизм, в котором проявляются эти категории, как объективная необходимость, и что требуется от органов управления для того, чтобы эта необходимость получила возможность реализации в адекватных ей формах?
Проблема надежности и устойчивости в широком плане является одной из центральных не только для банков, но и для других субъектов рынка -предприятий промышленности и торговли, крупных и малых предпринимательских структур. В ней, по сути дела, фокусируются все стороны их деятельности в условиях конкурентной борьбы.
В западной литературе проблеме надежности и устойчивости отводится важное место в трудах таких известных авторов, как Д.Ж. Гэлбрейт, Д.М. Кейнс, А. Маршалл, П. Самуэльсон, М. Фридмен, Й. Шумпетер и др. Специфика надежности и устойчивости для коммерческих банков рассматривается в трудах Ф. Баррета, Д. Кинга, Д. и Дж. Кэмпбеллов, Ж. Матука, А. Раппопорта, П. Роуза, Дж. Ф. Синки и др.
В связи с развитием рыночных отношений в России проблема надежности и устойчивости стала активно разрабатываться в отечественной литературе. Здесь можно выделить работы И.Т. Балабанова, А.М. Волкова, Е.Ф. Жукова, Б.К. Злобина, А.Г. Куликова, О.И. Лаврушина, С.И. Лушина, Б.Е. Пенькова, В.К. Сенчагова, В.А. Слепова, В.М. Усоскина, А.Д. Шеремета, В.Е. Черкасова и других авторов, в которых исследуются различные аспекты надежности и устойчивости как в хозяйственной, так и в финансовой сферах.
Задачи повышения эффективности проводимых преобразований экономики России, обеспечения их стабильной финансовой базой делают особо актуальной проблему устойчивости банковских структур, надежности их функционирования.
Это предопределило выбор темы настоящей диссертационной работы, ее цель, задачи, объект и предмет исследования.

Таблица 1.3.2. Остаток вклада на душу населения
1 число месяца 1997 год, тыс. рублей 1996 год, тыс. рублей
январь 867
февраль 882
март 902
апрель 909
май 920
июнь 935
июль 950
август 978
сентябрь 982
октябрь 966
Источник: Информационный центр Рейтинг, Москва, №10(80) 1997 год
Таким образом, темпы прироста среднего остатка вклада примерно соответствовали темпам инфляции за соответствующий период, и можно предположить, что прирост происходил в основном не за счет новых поступлений, а за счет капитализации вкладов. Косвенным подтверждением данного вывода может служить преобладание во вкладах населения в коммерческие банки краткосрочных депозитов (до 3 месяцев). Долгосрочных вкладов стараются избегать как вкладчики, не уверенные в долгосрочной стабильности финансовой системы, так и сами коммерческие банки, прогнозирующие снижение доходности основных финансовых инструментов.
Определенный вклад в специфику формирования ресурсной базы банков вносит изменение структуры денежных доходов населения (в процентах к итогу):
Таблица 1.3.3.
Вид дохода 1991 год 1996 год ,1996/1991 гг.
Всего: 100 100
Оплата труда 75 42 56
Социальные платежи 21 13 62
Доходы от собственности и предпринимательства 4 45 1125
Кроме того, деформированной оказалась и структура сбережений. Так, 71 % населения имеет сбережения лишь в размере 2,8 % от их общей суммы, а 2% получателей высших доходов - 60,1 % [ 3.35 ].