Оптимизация денежных потоков коммерческого банка

• Автор: Суслов, Матвей Александрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 150 с.

Оглавление
Введение
Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Пассивные операции коммерческих банков — инструмент социально-экономического развития
1.2. Вовлечение сбережений в инвестиционный оборот — основная задача оптимизации денежных потоков при пассивных операциях
1.3. Собственные средства как основа банковской деятельности
Глава 2. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ БАНКОВ ПРИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
2.1. Экономическая сущность кредитования и проблемы развития
его перспективных форм
2.2. Управление банком денежными потоками в инвестиционном процессе
2.3. Диверсификация активных операций как условие снижения
кредитных рисков
Глава 3. МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
3.1. Управление ликвидностью банка посредством соотношения вложений и обязательств
3.2. Влияние финансовых показателей на принятие решений при оптимизации денежных потоков коммерческого банка
3.3. Планирование банковской деятельности — процесс создания
оптимальной структуры денежных потоков
Выводы и предложения
Список используемой литературы
Приложения

Введение.
Актуальность темы исследования. Важнейшим условием развития современного общества является успешное взаимодействие элементов, образующих систему бытия. Эффективная деятельность хозяйствующих субъектов, функционирующих в различных отраслях экономики, невозможна без наличия рыночной инфраструктуры, центральное место которой занимает банковская система.
С одной стороны, кредитные организации, обслуживая операции всех участников экономического процесса, замыкают на себе кругооборот денежных потоков в экономике. Финансовое посредничество банков является неотъемлемой частью процессов экономического взаимодействия, возникающих между государством, предприятиями и населением. С другой стороны, при создании определенных условий банковская система способна выступить в роли главного субъекта экономических отношений, осуществляющего большую часть инвестиционных вложений, которые бы обеспечивали развитие хозяйственной и социальной сфер общества.
Несмотря на различие во взглядах экономистов страны на возможные пути выхода российской экономики из кризиса, все они сходятся в одном, что без крупных и долгосрочных инвестиций возрождение России невозможно. В этой связи, банковская система, которая сможет обеспечивать поступление как внутренних, так и внешних инвестиций и организовывать эффективный механизм финансирования развития приоритетных отраслей промышленности, должна стать главной движущей силой подъема экономики страны. Однако, в течение последнего десятилетия при решении вопросов экономического роста государство делало ставку на другие финансово-хозяйственные рычаги, отводя банковской системе, как инвестору, незаслуженно малую роль.

В этих условиях, автор считает, что одной из наиболее насущных задач сегодня является разработка мероприятий и создание условий, направленных на преодоление проблем, связанных с отсутствием в пассивах коммерческих банков долгосрочных инвестиционных источников и наличием высокого уровня риска потери денежных средств при проведении активных операций. Решение этой задачи позволит преобразовать банковскую систему в важнейший субъект экономики, управляющий денежными потоками в процессе привлечения и размещения инвестиций и способствующий развитию экономики.
Таким образом, исследование банковской деятельности в целях оптимизации денежных потоков, возникающих при создании инвестиционных источников и их последующем использовании, является весьма актуальным, что и обусловило выбор темы данной диссертации.
Степень разработанности темы. Означенной проблемой сегодня в России занимаются ученые и практики, законодательные и исполнительные органы власти на всех уровнях, однако серьезных положительных результатов здесь пока мало. Для развития банковского сектора возрастает необходимость создания Банковского кодекса, идея разработки которого была выдвинута Председателем Совета Федерации Е.С. Строевым еще в 1996 г. на заседании круглого стола "Финансовокредитная система и налоговая политика в России". За прошедшее время проблематика, связанная с развитием банковской системы, оптимизации механизмов государственного регулирования и реализации программ развития производственного сектора экономики, создании необходимой для этого правовой базы, постоянно находилась в центре внимания высшей законодательной и исполнительной власти России. В настоящее время есть предпосылки для начала практической разработки такого фундаментального правового документа как Банковский кодекс. Автор данного исследования участвовал в подготовке замечаний и предложений

гак и в зарубежных крупных и средних банках составляет как раз около 10% пассивов. Поэтому банк должен постоянно балансировать на грани между убыточностью и нарушением норматива Банка России. Для процесса формирования ресурсной базы банков в развитых странах в настоящее время характерна жесткая борьба за вкладчика между банками и инвестиционными компаниями, сопровождающаяся удорожанием депозитов. При работе с населением важно также учитывать местные и национальные особенности, так как в отдельных регионах и странах накоплению ювелирных изделий отдается явный приоритет по сравнению с хранением денежных средств на счете в банке.
Выявленные особенности движения отдельных составляющих банковских ресурсов представляют особый интерес в свете концепции саморегулируемого банка в связи с тем, что его нормальное развитие предполагает постоянное отслеживание своей клиентуры по линии пассивных операций с точки зрения определения стабильности источников денежных средств не только на текущий момент, но и на отдаленную перспективу. Это дает банку возможность предпринять необходимые меры по компенсации возможного оттока каких-либо видов ресурсов за счет других. Каждое существенное изменение ресурсной базы должно подвергаться тщательному анализу, цель которого — выработка линии поведения банка в аналогичной ситуации с указанием конкретных мер и инструментов (например, привлечение межбанковских кредитов или продажа ценных бумаг при оттоке крупных депозитов), так как гибкое управление активами и пассивами возможно лишь при достаточной эластичности не только активов, но и пассивов.
В последнее время в России весьма активно обсуждается возможность вовлечения в организованный банковский оборот и использования на инвестиционные цели сбережений домашних хозяйств. Несомненно, привлечение хранящихся вне кредитно-финансовой сферы