Модернизация системы управления рисками российских банков в условиях посткризисного развития

• Автор: Ионов, Николай Юрьевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 202 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ РИСКОВ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
1Л Концептуальные основы исследования процесса глобализации мировой финансовой системы
1.2 Влияние глобальных рисков на особенности развития российских финансово-кредитных институтов
1.3 Эволюционные особенности возникновения банковских рисков в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса
2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ

2 Л Идентификация банковских рисков в условиях преодоления последствий финансового кризиса
2.2 Риск-менеджмент в системе бизнес-процессов коммерческого банка
2.3 Структурно-функциональная схема системы управления рисками банковской деятельности
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
3.1 Операционные риски в системе стратегического управления коммерческим банком
3.2 Инновационные инструменты и технологии управления операционными рисками в коммерческом банке на основе процессного подхода
3.3 Синергетический потенциал взаимодействия системнофункционального и процессного подходов в аппарате инструментарных средств управления операционными рисками коммерческих банков (на примере ОАО «Сбербанк»)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Особенности посткризисной модели развития российских коммерческих банков определяются задачами формирования устойчивой национальной финансовой системы, способной противостоять внутренним и внешним угрозам. Российские коммерческие банки и банковская система, в целом, вновь испытывают трудности с ликвидностью в связи с тем, что растет стоимость заимствований на межбанковском рынке. В связи с этим, банки увеличивают проценты по депозитам, чтобы привлечь деньги с внутреннего рынка и снизить риски ликвидности.
Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации угроз глобальной финансовой экономики. В условиях неопределенности экономики, субъектам финансового рынка сложно оценить качество систем управления рисками коммерческих банков. Кредитные риски, кредитные спрэды и операционные риски являются основными видами рисков российских коммерческих банков, поэтому функционально необходимы новые функционально действенные инструменты и технологии их оценки.
В процессе своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с совокупностью различных угроз и сопутствующим им видов рисков, отличающихся между собой по времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень; однако, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают значительное влияние на деятельность банков.
Изменение одного вида риска вызывают изменение практически всех остальных рисков коммерческого банка, что затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска, принятие эффективного решения по его оптимизации и определяет необходимость комплексной оценки множества других рисковых факторов. В связи с этим, необходима модернизация системы управления рисками на основе разработки новых методов их анализа, оценки уровня и инструментария регулирования.
Несмотря на существующую дифференцированную линейку инструментов оценки рисков, ряд последних, например, связанных с изменением поведения субъектов рынка и работников банка, с состоянием мировых финансовых рынков, сложно прогнозировать, независимо от объема имеющейся информации. Современная ситуация в российском банковском секторе определяет необходимость выявления новых подходов к решению практических проблем формирования комплексной системы управления рисками банков, ориентированной на обеспечение их надежности и устойчивости.
Степень разработанности проблемы. Вопросы влияния финансовой глобализации на формирование механизмов регулирования рисков финансово-кредитных институтов представлены в трудах российских ученых-экономистов и практиков: Абрамова А., Аганбегяна А., Авдокушина Е., Алифановой Е., Андреевой Л., Аникиной И., Архипова А., Белолипецкого В., Боднера П., Бурякова Г., Галкина В., Ильясова С., Коллонтая В., Кочетова Э., Кочмолы К., Красавиной Л., Осипова Ю., Радыгина А., Росликовой И., Сизова В., Тостик В., Чубаровой Г. и др.
Мировой опыт управления финансовыми рисками в стратегии коммерческого банка представлен в трудах известных зарубежных ученых: Роуза П., Бернарда Г., Бесси Дж., Боссона Б., Кроуи М., Галай Д., Марка П., Доуна К., Элсингера X., Леара А., Соусси М., Хаммера М., Хью Дж. и др.
Комплексное исследование рисков в финансово-кредитном секторе проводилось Алескеровым Ф., Альгиным А., Валенцовой Н., Витлинским В., Дьяконовым Г., Журавлевым И., Золотаревым В., Ивичич И, Игониной Л, Калтыриным А., Кауровой Н., Козловым А., Ковалевым П., Лаврушиным О., Лякиной С., Орловой Н., Пановой Г., Сазыкиным Б., Семенютой О. и др.
Теоретико-методологические исследования глобального финансового кризиса в контексте анализа тенденций развития финансово-кредитных институтов, проектирования стратегий их развития, инструментов и технологий антикризисного регулирования содержатся в работах: Акиндиновой Н., Ат-тали Ж., Воробьева Е., Вьюгина О., Делягина М., Кругмана П, Мамедова О

Рисунок 2— Основные составляющие теории управления активами17
Ускорение роста мировой экономики после глобального кризиса приведет к увеличению вклада в мировые финансы, вносимого национальными финансовыми системами, отличающимися быстрым ростом, разбалансиро-ванностью и деформациями (эксцессивный уровень рисков, волатильности, доходности финансовых активов, инфляции, обремененность долгами, про-блемность активов, зависимость от нерезидентов и т.п.).
Формирование регулируемой посткризисной финансовой архитектуры должно быть направлено на то, что значительная часть формирующихся финансовых рынков должна перейти в более зрелое состояние, увеличится финансовая глубина мировой экономики.
Мультиполярная резервная система и финансовая архитектура должны способствовать большей стабильности финансовых систем. В посткризисной модели регулирования глобальной финансовой экономики необходимо развивать систему макропруденциального регулирования (мониторинг и смягчение системных рисков) на национальном и международном уровнях.
Вместе с тем, ближайшие итоги посткризисного развития мировой экономики позволяют сделать вывод о том, что глобальные финансы останутся
17 Составлено автором по результатам исследования