Методы мониторинга деловой активности : на примере банков

• Автор: Амбросьев, Геннадий Викторович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 145 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНИТОРИНГА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ
1.1. Деловая активность как индикатор развития экономических систем
1.2. Методический инструментарий мониторинга деловой активности
1.3. Особенности мониторинга деловой активности в банках и банковской
системе
Выводы по главе
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВ)
2.1. Исследование макроэкономических индикаторов деловой активности в России
2.2. Состояние и тенденции изменения деловой активности в банковской сфере
2.3. Оценка индикаторов деловой активности кредитных организаций России
2.4. Особенности деловой активности в современной российской банковской
системе
Выводы по главе
ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ БАНКА И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
3.1. Базовые принципы и алгоритм мониторинга деловой активности в банках
3.2. Разработка методики мониторинга деловой активности в банках
Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Деловая активность - инструмент экономических исследований, применяемый с начала XX века. Будучи важным индикатором развития и являясь объектом регулярного мониторинга, деловая активность позволяет диагностировать проблемы системного характера на различных уровнях управления и своевременно принимать меры для их нейтрализации. Это способствует снижению рисков и повышению устойчивости объектов управления, что крайне важно в условиях глобальной экономики и зависимости стран от ситуации на мировых рынках.
На развитых рынках системный мониторинг деловой активности проводится правительственными органами, центральными и инвестиционными банками, ассоциациями, школами бизнеса, исследовательскими центрами. В США, Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии и некоторых других странах регулярно проводится мониторинг деловой активности на национальном уровне, а также на уровне отраслей, секторов и регионов. На сегодняшний день в мировой практике известны индикаторы (индексы) деловой активности, получившие международное признание. К ним относятся, прежде всего, диффузионные индексы, формируемые национальными банками (Philadelphia Fed Index, NY Fed Empire State Survey, TANKAN и др.).
В России позитивный опыт оценки деловой активности в банковской системе с помощью диффузионных индексов, распространенный еще в середине прошлого десятилетия, в настоящее время не востребован деловым сообществом. Практики, широко используемые на протяжении нескольких десятилетий за рубежом, в России в последние годы не применяются. Это обусловливает растущую значимость мониторинга деловой активности банков и банковской системы в формате

коэффициентного анализа, однако единого мнения в подходах к оценке и методическом инструментарии не прослеживается ни в теории, ни на практике. Множество вопросов возникает при применении базового набора оценочных показателей в условиях банковской специфики. Существующие элементы мониторинга деловой активности банков дискретны и несистемны, носят индикативный и даже справочный характер. В этих условиях научно-практический интерес представляет разработка комплексной методики, которую можно было бы применять в целях мониторинга деловой активности банков и банковской системы.
Состояние разработанности проблемы. В России методологическими вопросами измерения деловой активности занимались Азаров М.В., Басовский JI.E. и Басовская Е.Н., Бочаров В.В., Гребнев Г.Д., Доскалиева Б.Б., Ковалев В.В., Любушин Н.П., Мясникова О.В., Негашев Е.В., Савицкая Г.В., Сайфулин P.C., Хотинская Г.И., Шеремет А.Д. и некоторые другие авторы. Варьяш И.Ю., Крыксин Г.В., Масленченков Ю.С., Рогожина Н.С. исследовали деловую активность применительно к банковской деятельности.
Однако до настоящего времени в русскоязычной экономической литературе прослеживается отсутствие единого подхода к трактовке деловой активности и ее измерению. Множество существующих подходов обусловливает необходимость структурирования и систематизации научных знаний и деловых практик. Целесообразны обобщение и дифференциация методического инструментария для мониторинга деловой активности в банковской деятельности на микро-, мезо- и макроуровне.
Вышесказанное обусловило выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в выявлении эмпирических особенностей в динамике развития банков и банковской системы России и разработке методического инструментария для совершенствования мониторинга их деловой активности.

составе которой - расчет коэффициента деловой активности (КДА). КДА определяется как отношение оборотов по всем балансовым счетам банка к итогу сальдового баланса. Этот коэффициент характеризует совокупный объем операций, совершаемых банком за анализируемый период (месяц, квартал). КДА позволяет определить стратегию развития банка. Нормальное значение показателя, по мнению НРА, лежит в интервале от 10 до 20. Значение показателя больше 20 говорит о том, что банк проводит агрессивную политику на финансовом рынке, основная масса его операций носит спекулятивный характер. Свидетельством того, что банк реализует пассивную стратегию работы на финансовом рынке или имеет долгосрочные активы и инвестиции, является значение КДА меньше 1049.
Следует отметить, что оценки деловой активности в банковской сфере принципиально отличаются от критериев оценки нефинансовых организаций вследствие различий этих хозяйствующих субъектов на системном уровне. Банковская деятельность весьма специфична, прежде всего, в силу чрезвычайно высокой зависимости от внешней среды. Это объясняется тем, что поставщиками ресурсов и потребителями банковских услуг являются практически все субъекты экономики. В этих условиях на деятельность банков влияют не только системные проблемы в экономике в целом и на региональных рынках, но и проблемы в финансовохозяйственной деятельности как поставщиков ресурсов, так и покупателей (потребителей банковских услуг). Зависимость банков от внешней среды усиливается на фоне высокой мобильности финансовых ресурсов, практически не ограниченной во времени и пространстве, а также общемировой тенденции усиления конкуренции банков с небанковскими финансовыми институтами в различных сегментах финансового посредничества.
Совокупность факторов внешней среды, влияющих на деловую активность банка, Рогожина Н.С. подразделяет на