+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Математическое моделирование и численные методы формирования оптимальных инвестиционных портфелей при наличии групповых затрат

  • Автор:

    Муслимова, Галия Рамилевна

  • Шифр специальности:

    05.13.18

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Уфа

  • Количество страниц:

    146 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.1. Инвестиционные проекты. Основные понятия
1.2 Виды отношений между инвестиционными проектами
1.3 Анализ известных подходов к задаче формирования инвестиционного портфеля
1.4 Постановка задачи - цели и задачи исследования
Выводы по главе
ГЛАВА 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
2.1 Математическая модель и постановка задачи
2.2 Точные алгоритмы решения задачи формирования оптимального инвестиционного портфеля проектов
2.3 Модифицированный метод «ветвей и границ»
2.4 Эволюционный алгоритм (1+1)-ЕА
Выводы по главе
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
3.1 Разработка архитектуры программного комплекса
3.2 Разработка прототипа программного комплекса для формирования оптимального инвестиционного портфеля проектов
3.3 Структура прототипа программного комплекса
3.4 Описание пользовательского интерфейса комплекса программ
Выводы по главе
ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ
4Л Условия вычислительного эксперимента
4.2 Сравнительный анализ эффективности алгоритмов
4.3 Анализ чувствительности накопленной стоимости оптимального портфеля
4.4 Пример работы предложенных эвристических алгоритмов
Выводы по главе
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Управление проектами различной природы в силу важности привлекает исследователей, представляющих различные области знаний. Международным институтом Управления Проектами (PMI) разработана база знаний по эффективному управлению проектами (Project Management Body of Knowledge) которая интегрирует профессиональные знания по управлению проектами и является международно-признанным стандартом (IEEE, ANSI).
Одним из классов подобных задач являются задачи формирования портфелей, состоящих из инвестиционных проектов. Подобные задачи являются важным подклассом задач оптимального выбора.
Рациональное инвестирование средств является важной задачей, стоящей перед инвесторами. Она важна как для инвесторов, так и для народного хозяйства в целом. Исследование инвестиционных проектов начато в работах И. Фишера, Д. Кейнса. Задачи формирования оптимальных (в том или ином смысле) портфелей из инвестиционных проектов рассматривались Дж. Лори, Л. Сэведж, М. Вейнгартнером, Дж. Хиршлейфером, П. Л. Виленским, В. Н. Лившицем, С. А. Смоляком, В. 3. Беленьким, С. И. Спиваком, Е. М. Бронштейном и рядом других исследователей. В работах М. Балинского, А. Шогана, Дж. Мамера рассмотрены задачи формирования портфелей инвестиционных проектов, если по некоторым семействам проектов предусмотрены групповые выплаты, подобные задачи возникают на практике довольно часто (приобретение спецтранспорта, офисных помещений в местах реализации проектов и др.). При этом не рассматривались ситуации, когда по семействам проектов возможны не только платежи инвестора, но и поступления средств (например, сдача помещений в аренду), не учитывались также возможность заимствования средств (на начальном этапе это может оказаться

финансируется хотя бы один проект в некотором регионе. Другой пример связан с приобретением специального транспорта.
В частности, в [8] рассматривается задача управления капиталом, в которой каждый потенциальный инвестиционный проект требует выполнения известного ряда действий. В общем случае, рассматриваемые множества действий не являются взаимоисключающими. Тем не менее, когда отдельно взятое действие выполняется, оно удовлетворяет требованиям всех множеств (проектов), содержащих это действие.
С выполнением действия ассоциируются две величины:
1. Известные фиксированные затраты;
2. Потребление известного количества ограниченных ресурсов.
Так как действия не являются взаимно исключающими, мы не можем
распределять фиксированные издержки и потребление ресурсов на один проект.
Постановка задачи:
Существует т проектов, которые должны быть приняты или отвергнуты;
Проект І требует выполнения 5) действий |5;| < П. Бі - допустимое множество действий по проекту і. Если действие принадлежит нескольким допустимым множествам б), то отдельное выполнение действия одновременно удовлетворяет всем проектам, которые требуют указанного действия. Всего определено п действий.
Выполнение действия у приводит к фиксированным затратам Су.
Если проект і принимается, то результатом его выполнения является доход Ьі.
Выполнение действия I потребляет йу элементов ресурсов, общее количество которых не превосходит А.
Задача управления капиталом заключается в выборе проектов, максимизирующих доход в условиях ограниченных ресурсов.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.166, запросов: 967