Модели и алгоритмы поддержки управленческих решений процесса потребительского кредитования в коммерческих банках

• Автор: Колоткова, Светлана Владимировна
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Курск
• Количество страниц: 148 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
1Л. Краткая характеристика состояния и тенденций развития
потребительского кредитования в Российской Федерации
1.2. Анализ существующих методов управления рисками
потребительского кредитования
КЗ. Состояние вопроса информационной поддержки оценки кредитоспособности заемщика при потребительском
кредитовании
1.4. Обоснование направлений исследований
Выводы раздела
2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Концептуальная модель оценки кредитной ситуации
2.2. Структурно-системная модель формирования управленческих решений с учетом принадлежности субъектов потребительского кредитования к различным этическим системам
2.3. Формализация процесса взаимодействия информационных систем потребительского кредитования
2.4. Обобщенная модель формирования управленческих
решений
Выводы раздела

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
3.1. Дифференциальная классификация клиентов банка в системе информационной поддержки принятия решений
3.2. Определение риска соотнесения клиента к определенному классу
3.3. Формирование правил вывода в условиях нечеткой
информации
Выводы раздела
4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. Алгоритмическое и программное обеспечение дифференциальной диагностики субъектов потребительского кредитования в коммерческом банке
4.2. Процедура прохождения кредитной заявки в коммерческом банке в процессе потребительского кредитования
4.3. Оформление документации в процессе потребительского кредитования в коммерческом банке
4.4. Оценка эффективности модернизации управления
потребительским кредитованием
Выводы раздела
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. На современном этапе развития рыночной экономики возрастает роль коммерческих банков, а также их количество в регионе и спектр предоставляемых услуг. Уже довольно давно весьма популярным среди банков и населения является потребительское кредитование, как наиболее «быстро-доходная структура», призванная устранить временной разрыв между потребностью в получении товаров или услуг и возможностью их оплаты.
Процесс потребительского кредитования связан с действиями многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок, что существенным образом влияет на социальный статус заемщика и общества в целом. Большинство действующих банковских методик не в полной мере разрешают задачу управления рисками потребительского кредитования, не удовлетворяя современным требованиям комплексности, обоснованности и корректности, поэтому результаты анализа не дают полной всесторонней характеристики заемщиков.
Применяемые в настоящее время способы оценки кредитоспособности заемщика опираются, главным образом, на анализ его деятельности в предшествующее время, ориентированы на решение частных расчетных задач и недостаточно характеризуют потенциальную кредитоспособность заемщика. Между тем, исследования Лефевра В.А. [1,2], Буреша A.B. [3], Смоляна Г.Л. [4], Касьянова В.О. [5], Гольцберга М.А. [6] и ряда других ученых опираются на возможности использования современных интеллектуальных компьютерных технологий с учетом этических особенностей субъектов

7. рейтинги компании, присвоенные международными или национальными агентствами;
8. уровень географической и продуктовой диверсификации бизнеса
и т.п.
Указанные факторы оцениваются по многобалльной шкале количественно или в символах. Дополнительно применяются коэффициенты взвешивания по степени важности данного фактора в общей оценке заемщика.
В ряде случаях рейтинг, сгенерированный моделью на базе различных комбинаций регистрируемых показателей адекватно отражает собственную оценку риска контрагента аналитиком, полученную в ходе имитационного моделирования.
В дальнейшем, периодически пересматриваются идентифицированные модели на предмет их адаптации к вновь возникшим обстоятельствам функционирования банка и статуса клиента - «заемщика». Следовательно, возникает необходимость автоматизации указанного процесса таким образом, чтобы адаптация происходила своевременно (а не периодически), с учетом принципа соблюдения банком и заемщиком ранее оформленных обязательств.
Простейший способ управления процессом - это выполнение заемщиком обязательств по регулярному предоставлению определенной информации кредитору (в том числе, с использованием современных компьютерных технологий), на основе которой менеджер банка осуществляет мониторинг статуса клиента и переоценивает численное значение рейтинга клиента. Следует отметить, что данная итерационная переоценка должна осуществляться и клиентом-заемщиком в отношении банка кредитора.
В исследованиях, приведенных в работе [54], рассматриваются пять основных этапов управления кредитном риском, которые