Математические модели функционирования страховых компаний с учетом перестраховки и банковского процента

Математические модели функционирования страховых компаний с учетом перестраховки и банковского процента

Автор: Капустин, Евгений Викторович

Шифр специальности: 05.13.18

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2001

Место защиты: Анжеро-Судженск

Количество страниц: 138 с.

Артикул: 334818

Автор: Капустин, Евгений Викторович

Стоимость: 250 руб.

Математические модели функционирования страховых компаний с учетом перестраховки и банковского процента  Математические модели функционирования страховых компаний с учетом перестраховки и банковского процента 

Введение. Классическая модель страховой компании с перестраховкой. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Описание модели. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Математическое ожидание капитала компании
3. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Решение уравнения для вероятности выживания в случае экспоненциально распределенных выплат. Приближенные формулы для небольших процентных ставок. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Общая характеристика программы.


Введение. Классическая модель страховой компании с перестраховкой. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Описание модели. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Математическое ожидание капитала компании
3. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Решение уравнения для вероятности выживания в случае экспоненциально распределенных выплат. Приближенные формулы для небольших процентных ставок. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Общая характеристика программы. Запуск программы. Создание новой модели. В 1. Вр сфр 1 Щ1 е,вр,. Из условия i Р 0 следует Л0 0, отсюда определяется Р0
сР 0Хвехв. Н еюсЬ
пх. Х0 сО. В 1. Вр, отличный от , и который при выполнении условия нормального функционирования компании будет отрицательным. Л,, М2, йх, В2 константы, выражаемые через параметры с, Х 0, х и к. X.
Так как часть страхового взноса идет на перестраховку, то параметр а зависит от порога перестраховки х, но для краткости эта зависимость опускается.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.265, запросов: 244