Разработка методов и алгоритмов оптимизации риска в задачах перестрахования

Разработка методов и алгоритмов оптимизации риска в задачах перестрахования

Автор: Ле Динь Шон

Количество страниц: 185 с. ил.

Артикул: 3320937

Автор: Ле Динь Шон

Шифр специальности: 05.13.18

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2007

Место защиты: Санкт-Петербург

Стоимость: 250 руб.

Разработка методов и алгоритмов оптимизации риска в задачах перестрахования  Разработка методов и алгоритмов оптимизации риска в задачах перестрахования 

Содержание
Список обозначений
Введение
Глава 1, Современное состояние анализа страховых рисков и 1Ттехнологий автоматизации страхования.
1.1. Современное состояние анализа страховых рисков
1.1.1. Определение риска основные модели страховых рисков
1.1.2. Развитие актуарного дела в России
1.2. Развитие ГГтехнологий анализа страховых рисков.
1.2.1. Спрос и предложение ГГтехнологий
1.2.2. Система алгоритмов и программ анализа рисков САПАР
Выводы.
Глава 2. Классификация моделей перестрахования и мер риска.
2.1. Моделирование процессов принятия решений
2.1.1. Принятие решений в условиях вероятностной неопределенности.
2.1.2. Перестрахование как задача принятия решений
2.2. Классификация моделей перестрахования.
2.2.1. Квотное перестрахование
2.2.2. Эксцедентное перестрахование.
2.2.3. Франшиза.
2.2.4. Обобщенное перестрахование.
2.3. Измерение рисков
2.3.1. Общие свойства мер риска.
2.3.2. Отношения порядка на множестве рисков
2.3.3. Отношение порядка стоп лосс
2.4. Классификация мер риска.
2.4.1. Меры риска моментного типа.
2.4.2. Меры риска квантильного типа.
2.4.3. Когерентные меры риска.
Глава 3. Анализ модели индивидуального риска в задачах перестрахования
3.1. Краткосрочная модель индивидуального риска
3.1.1. Определение модели.
3.1.2. Нормальная аппроксимация.
3.2. Алгоритмы перестрахования.
3.2.1. Стратегии выбора критерия оптимизации риска
3.2.2. Анализ рисков при квотном перестраховании
3.2.3. Анализ рисков при эксцедентном перестраховании.
3.2.4. Анализ рисков при частичноэксцедентном перестраховании
3.3. Эксцедентные стратегии управления рисками в теории сложных систем и управления запасами
3.3.1. Техническое обслуживание сложных систем и условная франшиза
3.3.2. Однопериодные задачи управления запасами и безусловная франшиза.
Глава 4. Анализ модели коллективного риска в задачах перестрахования
4.1. Модель риска КрамераЛундберга
4.1.1. Определение модели.
4.1.2. Уравнение Крамера и экспонента Лундберга.
4.2. Экспонента Лундберга в задачах перестрахования
4.2.1. Алгоритм анализа рисков при квотном перестраховании
4.2.2. Алгоритм анализа рисков при эксцедентном перестраховании
4.3. Эксцедентное уравнение Крамера
4.3.1. Основная теорема связь с уравнением Гамильтона Якоби Веллмана.
4.3.2. Аналитическое решение эксцедентного уравнения Крамера
4.4. Алгоритмы численного решения эксцедентного уравнения Крамера
4.4.1. Алгоритм метода квадратур
4.4.2. Алгоритм аппроксимации кубическим сплайном.
4.4.3. Алгоритм метода МонтеКарло
4.4.4. Вычислительные аспекты алгоритма метода МонтеКарло
4.4.5. Сравнительный анализ численных методов.
Глава 5. Инструментальная среда анализа моделей риска
5.1. САПАР как ВТсредство анализа рисков
5.2. Роль бизнесаналитика при анализе моделей риска
5.3. Условия выполнения программного комплекса САПАР
5.3.1. Входные данные.
5.3.2. Визуализация пользовательский интерфейс.
5.3.3. Программноаппаратная платформа
5.3.4. Особенности реализации язык, библиотеки.
5.4. Состав алгоритмов САПАР классификация и перечень
5.4.1. Принципы классификации алгоритмов
5.4.2. Классификация алгоритмов по способу дележа риска.
5.4.3. Классификация алгоритмов по типу модели риска
5.5. Типовые сценарии работы пользователя.
5.5.1. Сценарий 1 модель индивидуального риска.
5.5.2. Сценарий 2 модель коллективного риска.
5.6. Тестирование САПАР контрольные примеры
5.6.1. Iалгоритмы
5.6.2. I, 1, Iалгоритмы
5.6.3. С I алгоритмы.
5.6.4. СРЕ2 алгоритмы.
5.6.5. СЗ С4алгоритмы.
5.6.6. Уравнение ГамильтонаЯкобиБеллмана
Заключение
Список литературы


Соответствующие ДипломаКурсы были проведены в Кемерово КемГУ, Новосибирске СГУПС, НГТУ, СанктПетербурге СПбГУ, Москве МГУ, Уфе УГАТУ. Появившиеся за это время учебники, например, 8, 9, , , , , , и др. Общества Актуариев США и Института Актуариев Великобритании. В России выполняются, с одной стороны, отдельные теоретические исследования высокого уровня, скажем, , , , , , и т. Крайне мало таких работ, где достаточно передовые теоретические разработки были бы доведены до практической, в том числе программной, реализации. В частности, здесь можно назвать работу . Даже демонстрации их применения единичны, не говоря уже о систематическом использовании. Именно в такого рода работах, на наш взгляд, сегодня наблюдается наибольшая потребность. Анализ российских публикаций по актуарной тематике показывает, что основной центр актуарных исследований сложился в Москве, где действует наиболее значительная группа исследователей. В числе этой группы Баскаков В. Н., Башарин Г. П., Бенинг В. Е., Бойков , Булинская Е. О.П. Гнеденко Д. Б., Голубин АЛО. Кан Ю. С., Карташов Г. Д., Кибзун А. Малиновский В. К., Мельников , Фалин Г. И., Ширяев А. Н., Шоргин С. Я. и др. Наряду с московской школой, отметим ряд ученых, работающих в других регионах. В их числе Григорьев Ю. Д. СПб, СПбГЭТУ, Змеев Томск, ТГУ, Кудрявцев Ан. А. СПб, СПбГУ, Кошкин Г. Красноярск, ИВМ СО РАН и др. Таким образом, интерес к актуарным исследованиям прослеживается почти по всей России. Начиная с середины ых годов, проводятся многочисленные конференции по финансовоактуарной математике и теории риска Международная конференция Актуарная наука Теория, образование, приложения, см. IV Международные научные школы Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах, , СПб IV Всероссийские ФАМконференции, , Красноярск, защищаются кандидатские и докторские диссертации , , , , . Из числа последних известных нам публикаций, связанных с проблемой перестрахования, назовем работы Булинской Е. В. , Голубина А. Ю. , Григорьева Ю. В зарубежной литературе проблеме оптимизации риска в задачах перестрахования уделяется очень большое внимание. Кроме переводных книг ,, назовем, в частности, такие работы, как К. Н. , i . I . Т. 0, ii . Подводя итог сказанному, отметим, что, с одной стороны, актуальность актуарных исследований не вызывает сомнений. С другой стороны теоретические исследования, в том числе в области задач перестрахования, остаются еще крайне недостаточными. После обзора теоретических исследований, связанных с анализом рисков в страховании, кратко остановимся теперь на проблемах развития Iтехнологий анализа рисков или, более общо, на проблемах автоматизации страхования. Информационные технологии I являются процессом, состоящим из четко регламентированных действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Сами I требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники, а их введение должно начинаться с создания математического обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов. Сегодня одной из наиболее известных является ii 7. Эта технология изначально разрабатывалась для бизнесприложений. Наиболее широкое применение она нашла в маркетинге, банковском деле, страховании и т. В настоящее время данная технология все больше охватывает естественнонаучные направления. За последнее время I стремительно развиваются. Существует уже много Iкомпаний например, I, Диасофт, I, ИНЭК, i, Инфосистемы Джет, i, , ОСТ, Парус, i и др. Страховщики прогнозируют спрос на информационные системы, но весьма пессимистично смотрят на рост собственных Iбюджетов. Чтобы понять, какова сегодня ситуация с автоматизацией страхования и чего можно ожидать в ближайшие годдва, журнал Русский полис в мае г. Данные опроса представлены в табл. Таблица 1. Качество Iрешений в страховании глубина опроса страховых компаний. Iрешения лишь частично удовлетворяют требованиям страхов
3. Таблица 1. Потенциальный спрос на информационные технологии глубина опроса страховых компаний.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.319, запросов: 244