Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза стохастических моделей сложных объектов управления

Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза стохастических моделей сложных объектов управления

Автор: Филатова, Дарья Вячеславовна

Шифр специальности: 05.13.01

Научная степень: Докторская

Год защиты: 2004

Место защиты: Москва

Количество страниц: 175 с. ил.

Артикул: 2802665

Автор: Филатова, Дарья Вячеславовна

Стоимость: 250 руб.

Глава 1. Глава 2. Глава 3. Глава 4. Глава 5. Уравнение 1. Для получения стохастической модели предположим, что вероятностное распределение случайное величины IXЖ однозначно определяется временем и текущим значением вектора состояния. Следовательно, ОДУ 1. ГХ, уХ,1, 1. ЛГ,, е 0,г случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. Это условие всегда может быть выполнено за счет выбора функцииX,г. Теперь определим свойства случайного процесса е г0,г. ХЖ должна обладать конечной дисперсией, т. Х, была непрерывна в среднеквадратическом смысле. Если эти условия выполняются, то имеет место следующая теорема. Теорема 1. Проинтегрировав предложенную стохастическую модель состояния и сравнив ее с детерминированной моделью, найдем, что решения совпадают в среднеквадратическом. Таким образом, полученная стохастическая модель состояния 1. Для получения корректной стохастической модели состояния системы с непрерывным временем необходимо изменить требования, предъявляемые к процессу уЛ, 6 0,г, т.


Глава 1. Глава 2. Глава 3. Глава 4. Глава 5. Уравнение 1. Для получения стохастической модели предположим, что вероятностное распределение случайное величины IXЖ однозначно определяется временем и текущим значением вектора состояния. Следовательно, ОДУ 1. ГХ, уХ,1, 1. ЛГ,, е 0,г случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. Это условие всегда может быть выполнено за счет выбора функцииX,г. Теперь определим свойства случайного процесса е г0,г. ХЖ должна обладать конечной дисперсией, т. Х, была непрерывна в среднеквадратическом смысле. Если эти условия выполняются, то имеет место следующая теорема. Теорема 1. Проинтегрировав предложенную стохастическую модель состояния и сравнив ее с детерминированной моделью, найдем, что решения совпадают в среднеквадратическом. Таким образом, полученная стохастическая модель состояния 1. Для получения корректной стохастической модели состояния системы с непрерывным временем необходимо изменить требования, предъявляемые к процессу уЛ, 6 0,г, т. Это приводит к вопросу о справедливости уравнения 1. Л, не имеет конечной дисперсии, то и 1ХЖ не имеет конечной дисперсии. Следовательно при построении стохастической модели состояния нельзя ожидать существования процесса аИГЛ. Возникшие трудности можно преодолеть следующим образом. ОДУ можно получить с помощью предельного перехода.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.244, запросов: 244