Экономико-математические модели трансфертного ценообразования в финансовой фирме

Экономико-математические модели трансфертного ценообразования в финансовой фирме

Автор: Матвеев, Александр Владимирович

Количество страниц: 128 с. ил.

Артикул: 2747136

Автор: Матвеев, Александр Владимирович

Шифр специальности: 08.00.13

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2005

Место защиты: Санкт-Петербург

Стоимость: 250 руб.

Введение
Глава 1. Основы стохастических методов управления активами и пассивами в
коммерческом банке
1. Методы трансфертного ценообразования
п. 1.1. Трансфертное ценообразование в рамках исследования операций в
Экономикс
п. 1.2. Неоклассические подходы к трансфертному ценообразованию
п. 1.3. Практические подходы к трансфертному ценообразованию
2. Управление активами и пассивами в коммерческом банке
3. Стохастические методы управления активами и пассивами
п. 3.1. Оптимальные задачи управления активами и пассивами
п. 3.2. Модели стохастической динамики финансовых ресурсов
п. 3.3. Практические аспекты статистического анализа финансовых ресурсов в
коммерческом банке
Глава 2. Модели стохастической динамики срочных ресурсов
1. Финансовые ресурсы и их характеристики
п. 1.1. Определение финансового ресурса
п. 1.2. Характеристики ресурсов
2. Риск ликвидности и трансфертное ценообразование
и. 2.1. Понятие риска ликвидности
п. 2.2. Оценка риска ликвидности
п. 2.3. Факторы риска ликвидности
п. 2.4. Практические инструменты оценки риска ликвидности
п. 2.5. Управление риском ликвидности
3. Стохастические модели срочных финансовых ресурсов
п. 3.1. Модель времени
п. 3.2. Модель совокупной динамики срочных ресурсов
4. Стохастическая модель позиции по риску ликвидности
п. 4.1. Формулировка модели риска ликвидности
п. 4.2. Задача управления риском ликвидности с помощью трансфертных цен
Глава 3. Практическое использование моделей стохастической динамики срочных
ресурсов
1. Проверка предпосылок о факторах риска ликвидности и идентификация их
распредел ни й
п. 1.1. Случайный объем ресурса
п. 1.2. Поток моментов возникновения ресурсов
п. 1.3. Срочность ресурса
2. Имитационное моделирование стохастической динамики срочных ресурсов. п.
2.1. Моделирование динамики срочных ресурсов фиксированной срочности.
п. 2.2. Моделирование динамики баланса срочных ресурсов
Заключение
Приложение
Список литературы


Глава 1. Глава 2. Глава 3. Имитационное моделирование стохастической динамики срочных ресурсов. Моделирование динамики срочных ресурсов фиксированной срочности. РТС, см. Глава 1. Р.
Наряду с понятием финансовой фирмы нами будет использоваться понятие банка. См. Глава делится на три части. Методы трансфертного ценообразования. Параграф состоит из трех пунктов. XX века. Второй посвящен краткому изложению неоклассических подходов к данной области. Второй Мировой Войны. Оговоримся, что понятием фирмы мы пользуемся здесь в широком смысле. СССР. Неоклассические подходы к трансфертному ценообразованию. Хиршлсйфера , . Основные их предпосылки состоят в следующем.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.238, запросов: 128