Экономико-математические модели оценки кредитного риска портфеля корпоративных кредитов коммерческого банка

Экономико-математические модели оценки кредитного риска портфеля корпоративных кредитов коммерческого банка

Автор: Федорова, Анна Анатольевна

Шифр специальности: 08.00.13

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2012

Место защиты: Санкт-Петербург

Количество страниц: 195 с. ил.

Артикул: 5522623

Автор: Федорова, Анна Анатольевна

Стоимость: 250 руб.

Экономико-математические модели оценки кредитного риска портфеля корпоративных кредитов коммерческого банка  Экономико-математические модели оценки кредитного риска портфеля корпоративных кредитов коммерческого банка 

Оглавление
Введение
ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА.
1.1.Понятие кредитного риска, управления кредитным риском.
1.2. Основные закономерности построения систем управления рисками и их сравнительный анализ.
1.3. Модель Кредитная Метрика
1.4. Модель V Портфельный Менеджер.
1.5. Кредитный риск.
1.6. Модель Анализ кредитного портфеля.
1.7. Оценка кредитного риска по российскому законодательству.
Заключение по главе 1
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ СОГЛАШЕНИЯ БАЗЕЛЬ 2.
2.1. Система рейтингования заемщиков.
2.2.Моделирование неожидаемых убытков с учетом коррелированности заемщиков
2.3. Модель оценки кумулятивной вероятности дефолта
Заключение по главе 2
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
3.1. Использование рейтинговой системы для оценки портфеля кредитов
3.2. Построение неожидаемых убытков по портфелю с учетом коррелированности данных и вычисление кумулятивных вероятностей дефолтов в российских условиях
3.3. Связь построенной системы оценки кредитного риска с российским законодательством.
Заключение по главе 3.
Заключение
Список литературы


Основными проблемами в разработке и применении моделей кредитного риска портфеля является отсутствие ликвидного в достаточной степени рынка кредитов в РФ, как следствие, отсутствие достаточных баз статистических данных о дефолтах, сложность моделирования корреляции между дефолтами, большое количество выдвигаемых разработчиками теоретических допущений, не всегда четкие алгоритмы применения. При этом может быть два способа моделирования корреляций дефолтов 1 предположить, что форма кредитных корреляций данных заемщиков одинакова задана аналитически для всего портфеля 2 предложить модель, основанную на более легко оцениваемых параметрах, с помощью которой корреляции могут быть определены. i Т. С., i i i, i i vi, , . Помазанов . . Количественный анализ кредитного риска 7 Банковские технология, , 2, стр. М. i . Я, iv i i i i i, V. Характеристики наиболее известных моделей оценки кредитного риска приведены в Таблице П2. В то же время в основе приведенных моделей лежат 3 модели вероятности дефолта . Рассмотрим особенности моделей вероятности дефолта в Таблице ПЗ. Остановимся на достоинствах и недостатках пяти основных и наиболее известных моделей кредитного риска портфеля корпоративных заемщиков. В основе методов оценки кредитного риска в соответствии с требованиями соглашения Базель II лежит модель асимптотическая однофакторная модель риска, в которой имеется ряд предположений 1 кредитный портфель должен состоять из большого числа сравнительно небольших одинаковых кредитных позиций, 2 внутренний риск, связанный с отдельной кредитной позицией, диверсифицирован, 3 портфелю присущ только систематический риск, который связан с заемщиками определенной группы, такой как отрасль или регион, 4 корреляции между активами двух любых заемщиков в портфеле считаются одинаковыми. В асимптотическая однофакторная модель риска учитываются предположения модели БлекаШоулза предполагается, что цены ценных бумаг активы компаний, входящих в портфель следуют процессу Ито, и распределены логнормально. , I. Электронный учебник по статистике. М. . . Vi О i v I, , . x 2 I i i i, , , . Vi О. iiv i. При этом, выбрав соответствующую консервативную оценку по одному систематическому фактору риска, можно вычислить условные ожидаемые потери по кредитной позиции. В конкретной реализации асимптотическая однофакторной модели риска, условные ожидаемые потери по кредитной позиции определяются как произведение вероятности дефолта и потерь в случае дефолта. При чем учитываются как средние вероятности дефолта, которые отражают ожидаемый уровень дефолта при нормальных бизнес условиях, оцениваемый самими банками, так и условные вероятности дефолта, которые получаются из средних с помощью надзорной маппинговой функции. Условные вероятности дефолта отражают уровень дефолта при соответствующей консервативной оценке систематического фактора риска. Одна и та же величина фактора риска используется при оценке всех инструментов портфеля. Вопросы диверсификации и концентрации в модели не рассматриваются, поэтому при построении реальной модели необходимо вводить соответствующие поправки. В отличие от подхода к оценке вероятностей дефолта, уровень потерь в случае дефолта оценивается исходя из информации банков об уровнях потерь в случае экономического спада. Таким образом, условные ожидаемые потери для кредитной позиции оцениваются как произведение условной вероятности дефолта на спадовую величину уровня потерь в случае дефолта. В соответствии с требованиями соглашения Базель 2 общие экономические ресурсы капитал и резервы, которые банк должен иметь, чтобы покрыть ожидаемые и неожидаемые потери, равен условным ожидаемым потерям по кредитной позиции. . i ii , i i, .

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.305, запросов: 128