Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов

Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов

Автор: Гордейчук, Егор Николаевич

Шифр специальности: 08.00.10

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2010

Место защиты: Москва

Количество страниц: 148 с. ил.

Артикул: 4913817

Автор: Гордейчук, Егор Николаевич

Стоимость: 250 руб.

Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов  Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов 

ВВЕДЕНИЕ
ГЛЛВЛ I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ НАСТРОЕНИЙ
ИНВЕСТОРОВ
Инвестиционная привлекательность опционов
Роль настроений инвесторов на фондовом рынке
Существующие методы оценки настроений рыночных инвесторов
Оценка настроений инвесторов с номощыо функции абсолютного неприятия риска
ЛАа
Существующие подходы к анализу эффективности инвестиционных портфелей
ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ИНВЕСТОРОВ
Усовершенствование метода оценки функции ЛАа
Разработка метода выявления рыночных предпочтений па основе функции ЛАа
Разработка метода оптимизации портфеля опционных контрактов на основе
выявленных рыночных предпочтений
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Построение и анализ функций ЛАа на российском рынке в гг
Построение опционных стратегий при различных сигналах функции ЯАа
Ожидание падения июль г.
Бнмодальность ожиданий август г.
Ожидание роста март г.
Расхождение рискнейтрапыюго и действительного распределений
сентябрь г.
3.3 Оценка эффективности инвестирования на основе выявленных предпочтений
инвесторов в гг 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


ГЛЛВЛ I. ГЛАВА 2. ГЛАВА 3. Ожидание падения июль г. Бнмодальность ожиданий август г. Ожидание роста март г. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы. Представленная работа находится. Дж. М.Кейнса 8, который в е гг. Чикагской биржей опционных контрактов, и мнения аналитиков. ОГраНИЧеНИЯИХ применения. Курочкин , Пичугии И. Дж. М. Кейнс 8, Шоломицкий , Талсб . Тсорегическаи и практическая значимость исследования. Практическая апробация. ММВБ, апреля г. Россия Оценка рискпредпочтсний инвесторов на основе опционных. МГИМО, апреля г. Москва, Россия. ГУВШЭ. Гордейчук, Е. Теория и практика. Гордейчук, Е. Гордейчук, Е. Н. Оценка рискпредпочтений инвесторов на основе опционных цен. М. Издательский дом ГУВШЭ, с. Структура работы. ГЛАВА 1. Одним из основных его представителей являются опционы.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.257, запросов: 128