Моделирование процессов переменной структуры финансовых рынков

• Автор: Мордвинов, Владимир Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 165 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава 1. Финансовые рынки как объект исследования
1.1. Классификация и анализ современных финансовых рынков
1.2. Математическое моделирование как один из основных инструментов исследования финансовых рынков
1.3. Структурные изменения в финансово-экономических процессах и причины их возникновения
Глава 2. Методы математического моделирования финансово-экономических процессов переменной структуры
2.1. Анализ основных методов моделирования процессов финансовых рынков
2.2. Взаимосвязь пространственной и временной информации об исследуемом процессе
2.3. Анализ использования сплайн-методов для аппроксимации временных рядов
2.4. Существующие программные продукты исследования временных рядов
Глава 3. Методика моделирования поведения временных рядов переменной структуры
3.1. Разработка моделирующих алгоритмов и программ
3 .2. Проведение расчетов на примере данных РТС - Российской торговой системы
3.3. Анализ результатов моделирования
Заключение
Литература
Приложение
Приложение

Введение
Актуальность темы. При исследовании процессов, происходящих на финансовых рынках, встречаются резкие изменения в развитии тенденций показателей, характеризующих их функционирование. В условиях современной нестабильной финансовой, экономической и политической ситуации в нашей стране, сопровождающейся значительными скачками и падениями широкого спектра финансовых и экономических показателей, такого рода изменения происходят особенно часто. Использование стандартных методов моделирования временных рядов, для анализа и прогнозирования экономических процессов, происходящих на финансовых рынках, в таких случаях часто дает неудовлетворительные результаты, либо же вообще неприемлемо. Возникает практическая потребность в применении экономикоматематических методов, позволяющих исследовать временные ряды финансово-экономических процессов, содержащих структурные изменения. По этой причине разработка такого рода методов и моделей в настоящее время является особенно актуальной.
Экономико-математическое моделирование, являясь мощным инструментом исследования экономических процессов, постоянно развивается. С другой стороны, быстрое развитие и широкое распространение компьютерной техники позволяет по-новому взглянуть на проблему поиска структурных изменений и анализа их влияния на исследуемый процесс. Те методы и алгоритмы, которые еще совсем недавно не могли быть использованы по причине их большой сложности и ресурсоемкости могут, быть с успехом реализованы сейчас.
Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является изучение и использование методов и моделей, позволяющих

анализировать финансово-экономические процессы переменной структуры, происходящие на финансовых рынках РФ, для их прогнозирования и принятия управляющих решений.
В процессе реализации поставленной цели решены следующие задачи:
- определено понятие структуры и структурных изменений применительно к финансовым рынкам РФ и происходящим на них финансово-экономическим процессам;
- проанализирован спектр наиболее часто используемых экономикоматематических методов и выделен класс методов, в наибольшей степени подходящих для решения задачи моделирования процессов переменной структуры;
- разработана модель финансово-экономических процессов переменной структуры на основе использования математического аппарата сплайн функций и принципа дополнительности Н. Бора, с учетом пространственной и временной информации об исследуемых процессах;
- предложен алгоритм поиска структурных изменений, основанный на учете величины среднеквадратического отклонения расчетных данных от фактических, и его модификации, позволяющие увеличить точность расчетов и сократить их трудоемкость;
- проанализированы, модифицированы и реализованы алгоритмы моделирования финансово-экономических процессов на основе использования сплайн-функций;
- предложены методы прогнозирования, учитывающие динамику процессов переменной структуры;
- разработана методика моделирования процессов переменной структуры;

- рост курса доллара, в годовом исчислении исходя из установленных курсов фьючерсов;
- прирост котировок фьючерсов по сравнению с предыдущими торгами;
- соотношения между курсами фьючерса по различным месяцам;
- динамика разброса колебаний цен сделок сессии;
- количество открытых позиций и заключенных контрактов;
- анализ динамики изменения курса фьючерса во время торгов;
- курсы фьючерса на торгах других площадок.
Каждый из этих факторов может влиять на изменение цен контрактов по конкретным месяцам. Как уже говорилось выше изучением всех этих факторов, а также прогнозированием состояния рынка на их основе занимается фундаментальный анализ.
В соответствии с воздействием этих факторов все причины структурных изменений можно разделить на следующие группы:
- Глобальные и локальные.
- Внутренние и внешние.
- Экономические, политические, психологические.
- Искусственные.
В плане воздействия все причины можно условно разделить на глобальные и локальные. Глобальные причины связаны с общим состоянием экономики государства. Они в большей или меньшей степени воздействуют практически на все процессы, происходящие на различных финансовых рынках, и определяют значения факторов общего воздействия. Локальные же причины вызываются более мелкими событиями, связанными с функционированием отдельных банков, либо компаний.
Внутренние и внешние. Для каждого конкретного финансового рынка причины структурных изменений могут быть внутренними, либо