Методы прогнозирования чистых доходов коммерческих банков от валютных операций

• Автор: Гумеров, Марат Фаридович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 180 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
1.1 Валютные операции и роль чистых доходов от них в формировании прибыли коммерческих банков
1.2 Факторы, влияющие на величину чистых доходов коммерческих банков от валютных операций
1.3 Анализ существующих моделей прогнозирования доходов от валютных операций коммерческих банков
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСТЫХ ДОХОДОВ ОТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
2.1 Обзор методов прогнозирования в деятельности коммерческих банков
2.2 Разработка методов прогнозирования отдельных видов чистых доходов от валютных операций
2.3 Методы формирования интегрированного прогноза чистых доходов от валютных операций
ГЛАВА 3. СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТЫМИ ДОХОДАМИ ОТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ РАЗАРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ
3.1 Общая методика сценарного прогнозирования чистых доходов от валютных операций и хеджирования возможных убытков
3.2 Программные инструменты прогнозирования
3.3 Апробация разработанной методики на примере ОАО «Банк «Казанский»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы исследования. Глобальный характер современной экономики обуславливает то, что в последние пять лет как в России, так и в мире увеличивается спрос на услуги коммерческих банков, связанные с проведением валютных операций. Об этом свидетельствует высокая доля чистых доходов от указанных операций в общем объеме прибыли крупнейших мировых банков в 2005 - 2010гг.: Deutsche Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, UBS и Banc of America, у которых в указанном периоде в отдельные годы величина данного показателя составляла 50 - 70%.
У ведущих отечественных банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24 и др.) в указанном периоде доля чистых доходов от валютных операций в общей прибыли также была достаточно высокой, более того, в период финансового кризиса 2008г. у многих из них данное отношение превысило 100%, т.е. чистые доходы от валютных операций стали единственным источником прибыли данных банков и также покрыли убытки от других видов банковских операций (кредитных, фондовых).
Перечисленные примеры демонстрируют значимость чистых доходов от валютных операций в процессе формирования банковской прибыли в современных условиях и важность задачи получения их прогнозов.
Проблемы прогнозирования в коммерческих банках рассматриваются во многих публикациях, вышедших в последние годы, но все они связаны с кредитованием и инвестициями в ценные бумаги, а для валютных операций их авторами предлагается использовать те же подходы, что и для операций в рублях, но с учетом коэффициентов, характеризующих курсовые колебания.
Данное обстоятельство обосновывает актуальность проблемы разработки методик и инструментария прогнозирования чистых доходов коммерческих банков от валютных операций, учитывающих особенности, основные факторы и различные сценарии их формирования.

Степень разработанности проблемы исследования. Методическую базу применения системно-аналитического подхода и эконометрического моделирования в экономическом прогнозировании составляют труды И.В. Бестужева-Лады, Д. Блума, Дж. Бойвина, Дж. Вулферса, Э. Гиселса, Г. Гроссмана, М. Гуадолини, И.Н. Дрогобыцкого, М.С. Красса, Б.В. Кузнецова, Ю.Н. Лапыгина, В.И. Малыхина, В.В. Полякова, С.Г. Светунькова, однако данными авторами указанные подходы рассматриваются на примере производственных и торговых предприятий.
Применение эконометрических методов и системно-аналитического подхода при прогнозировании работы банков, в виду их особой роли в экономике, имеет свою специфику, которая рассматривается в работах Дж. Айзенмана, Т. Бека, Ф. Боригнона, М. Гланца, Р. ДеЙонга, Н.Ю. Дроздова, Г. Импавидо, Ч. Каламориса, И.А. Киселевой, В.П. Конюховского, А.Е. Кулакова, Л. Радеки, К. Стироха, Г. Франка. В данных публикациях достаточно подробно исследованы методы прогнозирования финансовых результатов банковских операций, но все они рассматриваются на примере операций в рублях, а для валютных операций их авторами предлагается использовать аналогичные методы, но с учетом коэффициентов, характеризующих курсовые колебания.
В то же время колебания валютных курсов являются не единственным фактором, влияющим на доходы банков от валютных операций, которые также находятся в зависимости от ситуации на фондовых и товарных рынках, инфляции, монетарной политики властей и общего состояния банковской системы. Однако, несмотря на это, проблема прогнозирования финансовых результатов коммерческих банков от валютных операций на основе эконометрического моделирования и системно-аналитического подхода, учитывающего всю совокупность факторов, влияющих на процесс их формирования, в настоящее время недостаточно разработана и слабо освещена в экономической литературе.

Одежда и обувь. 6"
Металлы.

Прочиетовары

Химическая
продукция

Машиныи
оборудование

Продовольственные
товары

Рисунок 4. Структура российского импорта товаров в 2010г.
Рисунок 5. Структура российского импорта услуг в 2010г.
Прочие отрасли

Операции с недвижимостью

Добыча полезных ископаемых

Сфера обслуживания 28%
Обрабатывающая
промышленность

Рисунок 6. Структура отраслей российской экономики, получавших зарубежные кредиты в 2010г.