Управление рисками банковского инвестиционного кредитования

• Автор: Шабельникова, Евгения Геннадиевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 150 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы исследования рисков банковского инвестиционного кредитования
1.1. Экономическая сущность рисков банковского инвестиционного кредитования
1.2 Методы управления рисками банковского инвестиционного кредитования
1.3 Особенности управления рисками при осуществлении инвестиционного кредитования
Глава 2. Современная банковская практика управления рисками банковского инвестиционного кредитования
2.1 Анализ современной практики банковского инвестиционного кредитования в России
2.2 Синдицированный кредит как способ распределения рисков банковского инвестиционного кредитования 80 Глава 3. Совершенствование организации управления
рисками банковского инвестиционного кредитования на основе использования синдикации
3.1 Управление рисками на основе организации синдицированного кредитования
3.2 Совершенствование оценки рисков банковского кредитования методом нечетких множес тв
Заключение
Список литературы
Приложение «Краткое введение в нечеткий интеграл»
Введение
Актуальность темы исследования. В современных экономических условиях остро ставится вопрос о необходимости вовлечения банковских учреждений в инвестиционный процесс. Согласно Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года основными направлениями развития банковского сектора являются повышение эффективности аккумулирования банковским сектором сбережений и трансформации их в инвестиции, а так же повышение роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики1. Однако, на сегодняшний день действуют факторы, которые сдерживают развитие инвестиционного банковского кредитования: отсутствие единой информационной базы в области
инвестиционного кредитования; несовершенство законодательства, законодательно-нормативной базы; неразвитость рыночной инфраструктуры; длительность окупаемости вложений; дисбаланс между активами и пассивами в кредитных организациях; отсутствие качественного нормативно-методического обеспечения для проработки анализа инвестиционного банковского кредитования; недостаточная норма рентабельности компании. Вместе с тем, только через развитие банковского инвестиционного кредитования Россия может обеспечить в будущем успешное развитие своей экономики.
Поскольку инвестиционная деятельность сопряжена с повышенным уровнем рисков, не все кредитные организации готовы принимать участие в реализации инвестиционной деятельности. Расширение использования инвестиционного кредитования коммерческими банками одновременно обуславливает потребность в развитии теории и практики управления рисками банковского инвестиционного кредитования. Исследование банковских рисков и
Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года иКЬ:1щр://Ьазе.цагап(.ги/591345/ (дата обращения 03.05.2011г.)

проблем управления ими остается актуальным на протяжении длительного периода времени, данное обстоятельство связано с увеличением состава рисков, которые возникают в процессе деятельности кредитных организаций.
Степень научной разработанности проблемы.
Проблемами инвестирования средств в основной капитал начинали заниматься великие экономисты К. Маркс, А. Маршалл, А.Смит, в последующем данными вопросами занимались Брю C.JL, Долан Э. Дж., Кейнс Дж. М., Линдсей Д.Е., Макконнелл K.P., Самуэльсон П., С. Фишер и другие.
Проблемы банковского кредитования в том числе при осуществлении инвестиционного банковского кредитования нашли свое отражение в научных работах отечественных и зарубежных ученых: Андрианова A.B., Белоглазовой Г.Н., Братанович С.Б., Брейли Р., Грюнинг Х.В., Драккер П.Ф., Игонина Л.Л., Катасонова В. ТО., Князева П.П., Лаврушина О.И., Мамонова И.Д., Москвина
В.А., Парусимовой Н.И., Семенюты О.Г., Сенчагова В.К., , Дж. Синки, Фримана
А., Финерти Д. и других.
При исследовании проблем управления рисками банковского кредитования автором были использованы работы таких российских ученых как Гамза В.А., Иванова В.В., Ковалева П.П., Красавина Л.Н., Лобанова A.A., Свиридова О.Ю., Тхакушинова Э.К., Цветкова Л.И. и других.
Необходимо отметить, что в зарубежной литературе большое внимание уделяется развитию методов анализа рисков банковского кредитования. Зарубежные авторы, в частности Вест Р., Завгрин К., Циммерман Э., Цисно П., Ромашок С. Г., Холл Л., Эдмистер Р., Ким Йонг, Сигл Д. и другие, рассматривая методы анализа рисков уделяют основное внимание построению статистических моделей прогнозирования риска невозврата кредитных средств с помощью различных финансовых коэффициентов, а так же использованию системы экспертных оценок или системы поддержки принятия решений для вывода о необходимости и возможности выдачи банком кредитных средств, разработке

Риск контрагентов
управленческий Рискц
текущей
деятельности
Деловой репутации

инициатора
маркетинговый
юридическим
Рисунок 1.1.3. - Риски текущей деятельности инициатора проекта Рассматривая риски текущей деятельности, необходимо отметить, что банк в первую очередь обращает свое внимание на анализ финансового состояния предприятия, проверяется кредитная история, анализируется устойчивость предприятия, поэтому на этапе реализации проекта возможно возникновение неплатежеспособности предприятия которая складывается из составляющих, приведенных ранее на рисунке 1.1.3.
Как уже отмечалось, при анализе рисков инвестиционного проекта, банк, первоначально анализирует те риски, которые могут привести к недостижению параметров проекта и невозможности исполнения своих обязательств по предоставленным кредитам заемщиком. При этом к множеству пересечения кредитного и проектного риска, относятся большинство данных видов рисков. В условиях инвестиционного кредитования отклонение от заданных параметров могут привести к невозможности исполнения обязательств заемщиком, а с другой стороны- в условиях удачной реализации проекта, риск невозврата кредита минимален и снижается кредитной организацией оформлением обеспечения по кредиту активами или проектной продукцией, а так же возможностью осуществления проверки деловой репутации предприятия-инициатора проекта.
Рассмотрев экономическую сущность рисков, возникающих при реализации банковского инвестиционного кредитования, необходимо отметить, эти риски