Методология и механизм формирования системы комплексного мониторинга банковских рисков

• Автор: Травкина, Елена Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 300 с. : ил.

Глава 1. Теоретические основы мониторинга банковских рисков
1.1. Сущность мониторинга банковских рисков
1.2. Необходимость проведения мониторинга банковских рисков
и его значение для развития экономики страны
1.3. Системный подход к формированию комплексного мониторинга банковских рисков
Глава 2. Методологические основы формирования системы комплексного мониторинга банковских рисков
2.1. Внутренняя и внешняя формы реализации системы комплексного мониторинга банковских рисков
2.2. Методы проведения мониторинга банковских рисков
и их классификация
2.3. Индикаторы банковских рисков и их мониторинг
2.4. Мониторинг тенденций в развитии рискового состояния российского банковского сектора
Глава 3. Механизм формирования и реализации комплексного мониторинга банковских рисков
3.1. Методические подходы к разработке механизма комплексного мониторинга банковских рисков
3.2. Мировой опыт проведения мониторинга банковских рисков
и его значение для России
3.3. Оценка системы проведения мониторинга банковских рисков
в России
Глава 4. Формирование системы комплексного мониторинга банковских рисков как стратегическое направление его развития
4.1. Основы стратегии развития системы мониторинга
банковских рисков
4.2. Организация и методическое обеспечение мониторинга банковских рисков в коммерческом банке
4.3. Модернизация информационной базы осуществления мониторинга банковских рисков
4.4. Модель комплексного мониторинга рисков банковского
сектора с участием Банка России в роли мегарегулятора
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Актуальность темы исследования. В условиях глобального реформирования мировой финансовой системы в сторону повышения устойчивости российскому финансовому рынку, а также банковскому как неотъемлемой его части, необходимы коренные изменения. Особая роль в данном направлении отведена банковским рискам, которые являются одним из основополагающих факторов определения финансовой устойчивости банковского сектора. Тенденции развития в мировом банковском регулировании по реализации мак-ропруденциальной политики и минимизации банковских рисков свидетельствуют о том, что оценка показателей финансовой устойчивости банковского сектора не должна сводиться к суммированию рисков отдельных кредитных организаций, а должна быть комплексной и адекватной по основным факторам, определяющим данную устойчивость. Ускорение процессов глобализации, выразившееся в стирании границ между локальными финансовыми рынками, рост угроз передачи кризисных явлений способствуют отражению и проявлению мировых тенденций и в российском банковском секторе. Присоединение к Всемирной торговой организации, полноправным членом которой Россия стала с 22 августа 2012 года, также ориентирует на формирование устойчивой и конкурентоспособной на мировом уровне банковской системы.
В этой связи обеспечение перехода к модели развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность, является одной из приоритетных целей развития российской экономики на современном этапе. Об этом свидетельствует утвержденная Заявлением Правительства РФ и Центрального банка РФ от 5 апреля 2011 г. "Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года”. В данном документе с учетом уроков кризиса констатируется необходимость продолжения усилий по повышению устойчивости банковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных показателей его функционирования.
Для обеспечения устойчивости кредитных организаций и стабильности банковской системы необходимо как можно раньше выявлять потенциально слабые места и прогнозировать возникновение возможных угроз. Именно это в первую очередь призван обеспечить новый модернизированный механизм национальной системы мониторинга банковских рисков в России. Его создание находится в русле стоящих перед банковской системой страны задач.
Итоги глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. показали неэффективность существующей в России системы наблюдения за банковскими рисками и вскрыли ряд проблем в ее организации: отсутствие целостности и сбалансированности проведения мониторинга как в коммерческих банках, так и в Банке России; разрозненность нормативно-правового регулирования и отсутствие методического обеспечения; преобладание регистрирующей составляющей и занижение диагностической и прогностической функций; отсутствие организационных структур ведения мониторинга рисков в нацио-

нальном масштабе; фрагментарность и специализированный характер; деформации в системе мониторинга банковских рисков различного вида. Процессы дерегулирования и глобализации активно влияют на развитие процессов в финансовой и банковской системах России, модифицируют их, приводя к появлению новых рисков. Довольно ярко это иллюстрирует ситуация, когда ухудшение состояния зарубежных финансовых рынков в 2011 году спровоцировало значительный отток капитала из России, результатом чего явилось обострение проблем с ликвидностью в банковском секторе страны.
Сегодня необходим во многом принципиально новый подход к теоретическому и методологическому формированию национальной системы комплексного мониторинга банковских рисков, который позволил бы преодолеть проблемы российской системы мониторинга и дал четкие ориентиры, как должна функционировать эта система в целом.
Вышеперечисленное делает актуальными вопросы формирования целостной концепции системы комплексного мониторинга банковских рисков, включающей в себя разработку его теоретических, методологических и прикладных проблем.
Степень разработанности проблемы. В банковской сфере на современном этапе развития все больший научный интерес исследователей привлекают к себе проблемы обеспечения устойчивости деятельности коммерческого банка и банковской системы.
Общетеоретические, концептуальные и практические вопросы обеспечения долгосрочного устойчивого развития банковской системы в условиях возрастающих рисков изложены в работах: О.Н. Антиповой, А.Г. Аксакова, С.В. Батыревой, М.К. Беляева, Г.Н. Белоглазовой, М.З. Бора, А.Г. Братко, A.B. Буздалина, С.А. Голубева, С.Л. Ермакова, Е.П. Жарковской, Е.Ф. Жукова, Ю.Б. Зеленского, Г.Г. Коробовой, Л.Н. Красавиной, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, Л.И. Лариной, И.В. Ларионовой, И.Д. Мамоновой, A.B. Мурычева, Т.В. Никитиной, A.A. Новикова,
Н.И. Парусимовой, В.А. Поздышева, В.П. Полякова, Н.П. Радковской, A.C. Селищева, В.К. Сенчаговой, А.Ю. Симановского, Ю.А. Соколова,
A.М. Тавасиева, 3.А. Тимофеевой, Г.А. Тосуняна, В.М. Усоскина,
Г.Г. Фетисова, A.A. Хандруева, Г.Н. Щербаковой, Ю.Н. Юденкова, М.М. Ямпольского и других авторов.
Вопросы формирования систем банковского риск-менеджмента, а также специфики управления рисками в коммерческих банках нашли свое отражение в работах таких отечественных и зарубежных экономистов, как М. Альтман, Н.Г. Антонов, К.Дж. Балтроп, Т. Бартон, Т. Боулер, Б. Брайович, С. Браттанович, М. Бэтс, Е.В. Боуден, И.Т. Балабанов, A.B. Беляков,
B.И. Букато, Н.И. Валенцева, Дж.К. Ван-Хорн, Э. Гилл, Ю.Н. Гойденко, X. Грюнинг, Э.Дж. Долан, Ф. Джорион, А.Г. Ивасенко, Л.В. Ильина,
В.В. Ковалев, Ю.И. Коробов, П. Косей, Р. Коттер, Т.К. Кох, Ю.И. Львов, Б. Марк, Г. Марковиц, Р. Мертон, Э. Найман, Е.А. Нестеренко, Р.Г. Ольхова, Г.С. Панова, Ю.В. Рожков, О.Г. Семенюта, Н.Э. Соколинская, Г.В. Чернова, A.C. Шапкин, В.А. Шапкин, Ф. Шарп, Е.Б. Ширинская и других. Теоретиче-

Состояние банковских рисков отдельного коммерческого банка
Элементы: планирование; аккумуляция и сбор информации; оценка; система действий; прогнозирование
Методы, инструменты и процедуры
Внешнее обеспечение: нормативноправовые акты Банка России, определяющие состав и содержание пруденциальных норм к коммерческим банкам.
Внутреннее обеспечение: нормативные документы банка по управлению рисками, стратегия развития банка и политика управления рисками, методики оценки рисков
Состояние банковских рисков в отдельном коммерческом банке и в целом по банковскому сектору
Элементы: лицензирование; дистанционный надзор; инспекционный надзор
Законодательные акты, решения Правительства РФ, нормативные акты Банка России, Базельские соглашения
Методы, инструменты и процедуры
Рис. 4. Содержание системы комплексного мониторинга банковских рисков