+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Оценка эффективности управленческих решений развития социально-экономических систем на основе моделей взаимодействия разнородных агентов

  • Автор:

    Косьяненко, Антон Валерьевич

  • Шифр специальности:

    05.13.10

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    124 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
Глава 1. Анализ международного опыта разработки и применения математических моделей экономики
1.1 .Особенности структуры вычислимых моделей общего равновесия
1.2.Применение понятия общего равновесия для описания финансового сектора экономики.
1.3.Анализ методов решения задачи об оптимальной структуре портфеля активов и возможности их применения в
макроэкономических моделях
1.4.Требования к разрабатываемой модели.
Глава 2.Разработка модели реального сектора экономики
2.1. Описание деятельности производителей и домашних хозяйств
2.2. Описание деятельности государства и взаимодействия с внешним миром
2.3. Анализ рисков в реальном секторе экономики
Глава 3. Разработка модели финансового сектора экономики
3.1. Описание структуры финансового сектора в модели
3.2. Целевая функция и множество допустимых решений агентов модели, действующих на финансовых рынках
3.3. Доступная агентам информация и численные методы решения поставленной задачи об оптимальной структуре портфеля
3.4. Описание банковской деятельности в модели.
Глава 4. Применение разработанных вычислимых моделей общего равновесия для решения задач государственного управления
4.1. Направления использования разработанных вычислимых моделей общего равновесия для решения задач государственного управления.
4.2. Методическое обеспечение построения вариантных прогнозов социально-экономического развития.
4.3. Разработка и исследование макроэкономических моделей, для использования при разработке Стратегии развития фармацевтической отрасли до 2020 г.
4.4. Возможности использования моделей управляемого равновесия
при проведении стратегического аудита.
Заключение
Литература

Введение
Российская экономика последние годы продолжает находиться в состоянии реформирования. Наиболее острые проблемы, которые до сих пор не решены - это преобладание сырьевой компоненты в отраслевой структуре, значительное имущественное расслоение населения, сильная зависимость от внешнеэкономических факторов - колебаний цен международных сырьевых и валютных рынков, периодически повторяющиеся кризисные явления в экономической динамике.
Автономные механизмы рыночного саморегулирования, будучи эффективными в благоприятных условиях, когда экономика находится вблизи состояния равновесия, требуют управленческого вмешательства, когда такие условия отсутствуют. Важной стратегической задачей такого вмешательства является формирование условий, обеспечивающих эффективность рыночных механизмов, а также процесса саморазвития экономической системы в целом.
Выбор стратегии государственного управления определяется, во многом, способностью предсказать реакцию экономической системы на управляющие воздействия, поскольку проведение экспериментов в социально-экономической сфере связано с риском неоправданно больших издержек. Это обуславливает необходимость совершенствования методов принятия управленческих решений, включения в арсенал управленца математических моделей экономического равновесия, современных математических методов и информационных технологий.
Одним из инструментов, широко применяемых в практике экономического планирования и прогнозирования, является совокупность аналитических процедур , использующая вычислимые модели общего равновесия. Такие модели используются, например, Европейским центральным банком (Ф. Смете и Р. Воутерс), Международным валютным фондом (А. Фельтенштейн, Д. Лэкстон, П. Изард и др.), Университетом МОНАШ (П. Диксон и М. Риммер) и др. Среди ведущих отечественных
авторов - A.A. Петров, B.JI. Макаров, Д.А. Новиков, И.Г. Поспелов, А.Р. Бахтизин, С.С. Сулакшин, А.Д. Цвиркун, A.A. Шананин и др.
На теоретико-игровом языке модели общего равновесия описывают взаимодействие нескольких групп разнородных экономических агентов (домашних хозяйств, предприятий-производителей, государства, коммерческих банков и др.) на рынках товаров и услуг, труда, финансовых рынках и пр. Модели содержат формализованное описание предпочтений каждой из групп агентов (в виде отношения предпочтения или целевой функции), множества допустимых решений и доступной агентам при принятии решений информации. Прогнозируемое состояние экономической системы в такой постановке представляет собой равновесие в игре с непротивоположными интересами. Качество получаемых результатов определяется адекватностью предпосылок разрабатываемых моделей особенностям развития экономики.
Важной тенденцией в развитии современных моделей общего равновесия является учет взаимодействия и взаимного влияния реального и финансового секторов экономики. При этом модель должна воспроизводить такие особенности функционирования экономики, как нарушение сложившихся закономерностей социально-экономического развития, высокую волатильность цен, как на финансовых, так и на товарных рынках, высокую степень неопределенности относительно условий принятия решений в будущем. В частности, ключевым элементом при описании финансового сектора экономики является адекватная существующим условиям постановка задачи выбора оптимального портфеля активов в условиях риска.
При моделировании финансового сектора отечественной экономики возникает ряд трудностей. Во-первых, структура большинства известных моделей, продиктованных зарубежной практикой или теоретическими соображениями, плохо интерпретируется на языке наблюдаемых в России показателей. Во-вторых, для качественной идентификации параметров таких i
работах Барро (см. например [91],[94],[95]) демонстрируется, что такие значения субъективных вероятностей достаточно правдоподобны. Однако для исследователей российских финансовых рынков такой проблемы не стоит. Кризисные события, к сожалению, происходили в новейшей истории России достаточно часто, чтобы приписывать им субъективные вероятности необходимого порядка величины.
Ещё одним направлением развития портфельного анализа было изменение доступной инвестору информации. Уже в работе Марковица [144] указывалось, что выбор оптимального портфеля должен состоять из двух частей - получения объективного представления о характере динамики стоимостей активов и непосредственного выбора портфеля. Однако в самой работе подробно рассмотрена только вторая часть проблемы, причем параметры динамики активов точно известны инвестору. Естественным обобщением является использование Байесовского принципа для получения информации о параметрах распределения доходностей активов. Примерами применения такого подхода являются работы [133] (однопериодная оптимизация функции полезности с постоянной относительной несклонностью к риску) и [95] (многопериодный аналог). Непосредственное применение Байесовских методов для большинства рассмотренных выше постановок задач, к сожалению, невозможно. Гевеке ([123]) доказывает, что в предположении об условном нормальном распределении доходностей активов и использовании стандартного сопряженного семейства распределений (более подробно аналогичное построение будет проведено в части 3) безусловное математическое ожидание функции полезности с постоянной относительной несклонностью к риску существует при единственном значении этого показателя. Витцман ([167]), рассматривая соответствующую модификацию модели Лукаса, приводит содержательную интерпретацию этого факта. В частности он утверждает, что загадки фондового рынка не более чем артефакт модели, возникающий из-за

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.154, запросов: 967